Ӧ�ø���ͳ�� 2007, 23(2) 123-132 DOI:      ISSN: 1001-4268 CN: 31-1256

����Ŀ¼ | ����Ŀ¼ | ������� | �߼�����                                                            [��ӡ��ҳ]   [�ر�]
ѧ������
��չ����
������Ϣ
Supporting info
PDF(285KB)
[HTMLȫ��]
�����[PDF]
�����
�����뷴��
�ѱ����Ƽ�������
�����ҵ����
�������ù�����
����
Email Alert
���Ĺؼ����������
�������΢�ַ���
$g$\
��������
���������������
����Ȫ
�� ��
PubMed
Article by
Article by
�����������΢�ַ�����Сg-�Ͻ�
����Ȫ, �� ��
�й������ѧ��������ѧԺ
ժҪ�� �Դ�����һ�������󼫵���������Ϊ�ͷ���ĵ������΢�ַ��̶���$g$\,-�Ͻ�, ���õ���
�޶���, ��Ϊ��Ӧ��, �ڱ���$(y,z,q)$����������, ���۸÷��̵���С$g$\,-�Ͻ����Ψ
һ��.
�ؼ����� �������΢�ַ���   $g$\   ��������  
The Smallest $g$-Supersolution for BSDE with Jumps
Lin Qinquan, Yang Feng
School of Finance, Renmin University of China
Abstract: For Backward Stochastic Differential Equation with jumps and an increasing
predictable RCLL process as its penalization term, we have defined
$g$-supersolution for such a BSDE and obtained the limit theorem. As an application of the limit theorem, the existence and uniqueness of the smallest supersolution for BSDE with jumps and constraints on $(Y,Z,q)$ is proved.
Keywords: Backward stochastic differential equation   $g$-supersolution   constraint.  
�ո����� 1900-01-01 �޻����� 1900-01-01 ����淢������  
DOI:
������Ŀ:

ͨѶ����: ����Ȫ
���߼��:
����Email:

�ο����ף�
�������������
1��������,������,����.һ����������ĵ������΢�ַ��̼���Ӧ��[J]. Ӧ�ø���ͳ��, 2008,24(4): 345-353
2���Ż�,�����,����.�������΢�ַ��̵�Malliavin΢�ֺ͹���������[J]. Ӧ�ø���ͳ��, 2010,26(4): 337-346
3����ΰ,����.������߽�ĵ������΢�ַ��̽��������[J]. Ӧ�ø���ͳ��, 2011,27(4): 346-358
4������, ����.���з�һ��Lipschitzϵ����BSDEs��L^p��[J]. Ӧ�ø���ͳ��, 2012,28(5): 449-456
5������.g-Э�����g-���ϵ���ļ�������[J]. Ӧ�ø���ͳ��, 2012,28(6): 637-646

Copyright by Ӧ�ø���ͳ��