|
|
Ӧ�ø���ͳ�� 2007, 23(3) 273-284 DOI:
ISSN: 1001-4268 CN: 31-1256 |
|
|
|
|
����Ŀ¼ |
����Ŀ¼ |
������� |
������
[��ӡ��ҳ]
[�ر�] |
|
| ѧ������ |
|
|
����������ַ�����ֵ�������Ӧ������������� |
|
|
����, ����ï, ���� |
|
|
��������ѧ��ѧϵ |
|
|
ժҪ��
����������һ����ʽ����������ַ��̵���ֵ����$$x(t)+\int_t^Tf(s,x(s),y(s))\mbox{d}s+\int_t^Tg(s,x(s),y(s))\mbox{d}W(s)=\xi,\qq 0\leq t\leq T,$$����$W$Ϊ$d$\,-ά��Wiener����\bd ֤������ij������Lipschitz�����·��̴���Ψһ��Ӧ��, �������˽�Ĺ��ƺͷ���������ַ��̵Ľ������ֵ������������ |
|
|
�ؼ�����
����ַ���
��Ӧ��
����Ψһ��
����������.
|
|
|
Adapted Solutions and Continuous Dependence for Nonlinear Stochastic Differential Equations with Terminal Condition |
|
|
Qin Yan, Xia Ningmao, Gao Huanchao, |
|
|
Department of Mathematics, East China University of Science and Techonology |
|
|
Abstract:
In this paper, we consider a nonlinear stochastic differential equation:
$$x(t)+\int_t^Tf(s,x(s),y(s))\mbox{d}s+\int_t^Tg(s,x(s),y(s))\mbox{d}W(s)=\xi,
\qq 0\leq t\leq T,$$where $W$ is a $d$-dimensional standard Wiener process. The existence and uniqueness
results of the adapted solution under a condition weaker than the Lipschitz one are proved. The moment estimates of the solutions and the continuous dependence on terminal value of the nonlinear stochastic differential equation are also obtained. |
|
|
Keywords:
|
|
|
�ո����� 1900-01-01 ������ 1900-01-01 ����淢������ |
|
|
DOI: |
|
|
������Ŀ:
|
|
|
ͨѶ����: ���� |
|
|
�����: |
|
����Email: |
|
|
| �ο����ף� |
|
| ������������� |
| 1��лӱ��.����Poisson�����⻬�ܶȵĹ���[J]. Ӧ�ø���ͳ��, 2006,22(1): 89-101 |
| 2������Ȫ, �� ��.������������ַ�����Сg-�Ͻ�[J]. Ӧ�ø���ͳ��, 2007,23(2): 123-132 |
| 3��������,¬Ӣ.��ά��������˫������ַ��̽������[J]. Ӧ�ø���ͳ��, 2008,24(1): 73-82 |
| 4��������,������,����.һ����������ĵ�������ַ��̼���Ӧ��[J]. Ӧ�ø���ͳ��, 2008,24(4): 345-353 |
| 5��������,������.������ϵ��������ά������ά����ַ���[J]. Ӧ�ø���ͳ��, 2009,25(2): 126-134 |
| 6�����Ӿ�.Brown�˶���Poisson����̻�������۸�ģ����Ͷ��������ɺ���[J]. Ӧ�ø���ͳ��, 2010,26(1): 1-8 |
| 7���Ż�,�����,����.��������ַ��̵�Malliavin�ֺ���������[J]. Ӧ�ø���ͳ��, 2010,26(4): 337-346 |
| 8������,������.��Lipschitz�����������������ַ��̽�Ĵ����Ժ�Ψһ��[J]. Ӧ�ø���ͳ��, 2010,26(4): 347-356 |
| 9����ΰ,����.������߽�ĵ�������ַ��̽��������[J]. Ӧ�ø���ͳ��, 2011,27(4): 346-358 |
| 10������, ����.���з�һ��Lipschitzϵ����BSDEs��L^p��[J]. Ӧ�ø���ͳ��, 2012,28(5): 449-456 |
| 11������.g-Э�����g-���ϵ���ļ�������[J]. Ӧ�ø���ͳ��, 2012,28(6): 637-646 |
|
| Copyright by Ӧ�ø���ͳ�� |
