Ӧ�ø���ͳ�� 2008, 24(6) 613-620 DOI:      ISSN: 1001-4268 CN: 31-1256

����Ŀ¼ | ����Ŀ¼ | ������� | �߼�����                                                            [��ӡ��ҳ]   [�ر�]
ѧ������
��չ����
������Ϣ
Supporting info
PDF(219KB)
[HTMLȫ��]
�����[PDF]
�����
�����뷴��
�ѱ����Ƽ�������
�����ҵ����
�������ù�����
����
Email Alert
���Ĺؼ����������
��ת��ծȯ
�������
��Ȩ
�������Զ���
Girsanov����.
���������������
�쵤
����Ⱥ
PubMed
Article by
Article by
����������й�������Ŀ�ת��ծȯ��������
�쵤, ����Ⱥ
���ϲƾ��ߵ�ר��ѧУ;����ʦ����ѧ��ѧ��������ѧѧԺ
ժҪ�� �Ӷ����ĽǶȷ���������������й�������Ŀ�ת��ծȯ�ļ�ֵ����, ���ڹ�Ʊ�۸���Ӷ�����̬�ֲ���������, ����Martingale Pricing�����Ƶ����䶨�۹�ʽ.
�ؼ����� ��ת��ծȯ   �������   ��Ȩ   �������Զ���   Girsanov����.  
The Martingale Pricing for Convertible Bond with Dividend-Paying under Stochastic Interest
Zhu Dan, Yang Xiangqun
Hunan Financial and Economic College; Department of Mathematics, Hunan Normal University
Abstract: The value composition of the convertible bond is discussed in a quantitative analysis. Under stochastic interest, the stock has dividend-paying, the pricing formulas of the convertible bond are obtained by means of Martingale approach
(risk-neutral valuation).
Keywords: Convertible bond   stochastic interest   options   risk-neutral valuation   Girsanov's theorem.  
�ո����� 1900-01-01 �޻����� 1900-01-01 ����淢������  
DOI:
������Ŀ:

ͨѶ����: �쵤
���߼��:
����Email:

�ο����ף�
�������������
1����ΰ, �����.����ΥԼ���յĿ�ת��ծȯ�ļ�Լ�Ͷ���[J]. Ӧ�ø���ͳ��, 2013,29(3): 287-296

Copyright by Ӧ�ø���ͳ��