Ӧ�ø���ͳ�� 2009, 25(5) 519-530 DOI: ISSN: 1001-4268 CN: 31-1256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A Note on Weighted Invariance Principle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li Linyuan:Chen Ping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Department of Mathematics and Statistics,University of New Hampshire Department of Mathematics, Southeast University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract:
In this note we generalize Davydov's\ucite{1} weak invariance principle for stationary processes to a weighted partial sums of long memory infinite moving average processes. This note also contains some bounds on the second moments of increments of some weighted partial sum processes of a general long memory time series, not necessarily moving average type. These bounds are useful in proving the tightness in uniform metric of these processes. As a consequence of continuous mapping theorem, the probability bounds on certain functions of random variables can be established. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: Fractional Brownian motion infinite moving average processes invariance principle long range dependent data. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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