Ӧ�ø���ͳ�� 2010, 26(4) 399-410 DOI:      ISSN: 1001-4268 CN: 31-1256

����Ŀ¼ | ����Ŀ¼ | ������� | �߼�����                                                            [��ӡ��ҳ]   [�ر�]
ѧ������
��չ����
������Ϣ
Supporting info
PDF(219KB)
[HTMLȫ��]
�����[PDF]
�����
�����뷴��
�ѱ����Ƽ�������
�����ҵ����
�������ù�����
����
Email Alert
���Ĺؼ����������
����������
����
���
������Ծ
����ɷ����
ʱ��.
���������������
PubMed
���в�����Ծ����ɷ���Ƶ����������ʱ��΢�ַ��̽��ƽ������������
���Ԫ,����־
���ղƾ���ѧͳ����Ӧ����ѧѧԺ
ժҪ��

�����ھֲ�Lipschitz������һЩ���������µõ��˷��̵�ȫ�ֽ�,
��δʹ��������������. ����,
�Դ��в�����Ծ����ɷ���Ƶ����������ʱ��΢�ַ��̽��ƽ�������Խ������о�,
ȡ���������ľ���������ʽ, ��Ϊ����������.
�Ӷ������е�һЩ��������˸Ľ�.

�ؼ����� ����������   ����   ���   ������Ծ   ����ɷ����   ʱ��.  
Convergence in Probability of Approximate Solutions for
Neutral Stochastic Differential Delay Equations with
Poisson Jumps and Markovian Switching
Yang Guiyuan,Liu Dezhi
School of Statistics and Applied Mathematics,Anhui University of Finance and Economics
Abstract:

In the paper, a global solution is guaranteed
under local Lipschitz condition and some additional conditions
without linear growth condition. Later, the convergence in
probability of approximate solutions is investigated on the neutral
stochastic differential delay equations with Poisson jumps and
Markovian switching, instead of $L^{2}$. Some known results are
generalized and improved.

Keywords:
�ո�����  �޻�����  ����淢������  
DOI:
������Ŀ:

ͨѶ����: ���Ԫ
���߼��:
����Email:

�ο����ף�
�������������

Copyright by Ӧ�ø���ͳ��