应用概率统计 2010, 26(5) 459-468 DOI:      ISSN: 1001-4268 CN: 31-1256

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半参数阿基米德Copula的实证研究
史道济,郭慧,罗俊鹏
天津大学理学院数学系,天津市房地产市场管理处
摘要

半参数阿基米德Copula族的生成元可由现有阿基米德Copula生成元得到,
由于有独特的构造方式, 该Copula族具有灵活的相关结构,
能``自适应''地描述数据中包含的相关结构.
外汇市场的实证分析证实了该Copula族在描述相关结构时的灵活性,
对选择何种Copula描述金融资产间的相关结构有一定的参考意义.

关键词
Empirical Research on the Semiparametric Archimedean
Copula
Shi Daoji,Guo Hui,Luo Junpeng
TianJin University,The Real Estate Market Administrative Department of Tianjin
Abstract:

Semiparametric Archimedean copulas, which have a fexible
dependence structure because of the special way constructed by using
the existing archimedean generator, can describe the dependence
structure between the financial data auto-adaptively. The empirical
results on the exchange rate market suggest that the semiparametric
Archimedean copula is more flexible than the other three copulas,
and is suggestive when selecting copulas.

Keywords:
收稿日期  修回日期  网络版发布日期  
DOI:
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通讯作者: 史道济
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