Ӧ�ø���ͳ�� 2010, 26(5) 459-468 DOI:      ISSN: 1001-4268 CN: 31-1256

����Ŀ¼ | ����Ŀ¼ | ������� | �߼�����                                                            [��ӡ��ҳ]   [�ر�]
ѧ������
��չ����
������Ϣ
Supporting info
PDF(610KB)
[HTMLȫ��]
�����[PDF]
�����
�����뷴��
�ѱ����Ƽ�������
�����ҵ����
�������ù�����
����
Email Alert
���Ĺؼ����������
���������������
PubMed
����������׵�Copula��ʵ֤�о�
ʷ����,����,�޿���
����ѧ��ѧԺ��ѧϵ,����з��ز��г�����
ժҪ��

����������׵�Copula�������Ԫ�������а����׵�Copula����Ԫ�õ�,
�����ж��صĹ��췽ʽ, ��Copula�����������ؽṹ,
��``����Ӧ''�����������а�������ؽṹ.
����г���ʵ֤����֤ʵ�˸�Copula����������ؽṹʱ�������,
��ѡ�����Copula���������ʲ������ؽṹ��һ���IJο�����.

�ؼ�����
Empirical Research on the Semiparametric Archimedean
Copula
Shi Daoji,Guo Hui,Luo Junpeng
TianJin University,The Real Estate Market Administrative Department of Tianjin
Abstract:

Semiparametric Archimedean copulas, which have a fexible
dependence structure because of the special way constructed by using
the existing archimedean generator, can describe the dependence
structure between the financial data auto-adaptively. The empirical
results on the exchange rate market suggest that the semiparametric
Archimedean copula is more flexible than the other three copulas,
and is suggestive when selecting copulas.

Keywords:
�ո�����  �޻�����  ����淢������  
DOI:
������Ŀ:

ͨѶ����: ʷ����
���߼��:
����Email:

�ο����ף�
�������������

Copyright by Ӧ�ø���ͳ��