Ӧ�ø���ͳ�� 2011, 27(3) 297-304 DOI:      ISSN: 1001-4268 CN: 31-1256

����Ŀ¼ | ����Ŀ¼ | ������� | �߼�����                                                            [��ӡ��ҳ]   [�ر�]
ѧ������
��չ����
������Ϣ
Supporting info
PDF(238KB)
[HTMLȫ��]
�����[PDF]
�����
�����뷴��
�ѱ����Ƽ�������
�����ҵ����
�������ù�����
����
Email Alert
���Ĺؼ����������
���������������
PubMed
�ڲ���Ϣ�µ�ƽ�����ڱ�ֵ����
���,Ф����
�Ϻ�����ѧ����ѧԺ
ժҪ��

�������ڲ���Ϣ�г�ģ��,
�����������ڲ���ϢͶ���ߵ�ƽ���������ڱ�ֵ����.
�������ó�ʼ�˲����ŷ����������ڲ���Ϣ�г��з����ʲ��ļ۸�̬.
�������It\^{o}��ʽ��Galtchouk-Kunita-Watanabe�ֽ���������Ų��Ե���ʽ��ʾ

�ؼ�����
Quadratic Hedging Strategies under Inner Information
Yang Jianqi,Xiao Qingxian
University of Shanghai for Science
and Technology
Abstract:

A market model with inner information is
constructed. The problem of quadratic hedging for investors with
inner information is introduced and solved. First the dynamic of
risky assets in the market with inner information is deduced using
the initial enlarge filtration method. Second by It\^{o} formula and
the decomposition of Galtchouk-Kunita-Watanabe the explicit optimal
strategy is given

Keywords:
�ո�����  �޻�����  ����淢������  
DOI:
������Ŀ:

ͨѶ����: ���
���߼��:
����Email:

�ο����ף�
�������������

Copyright by Ӧ�ø���ͳ��