违约强度由L'evy从属过程驱动的约化信用风险模型及信用违约互换的定价

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应用概率统计 ›› 2012, Vol. 28 ›› Issue (3) : 263-269.

学术论文

违约强度由L'evy从属过程驱动的约化信用风险模型及信用违约互换的定价

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The Fair Pricing of the Credit Default Swaps in a Intensity-Based Model Driven by Subordinator Processes

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Published
2012-07-05
Issue Date
2012-09-11