Ӧ�ø���ͳ�� 2014, 30(2) 206-212 DOI:      ISSN: 1001-4268 CN: 31-1256

����Ŀ¼ | ����Ŀ¼ | ������� | �߼�����                                                            [��ӡ��ҳ]   [�ر�]
ѧ������
��չ����
������Ϣ
Supporting info
PDF(383KB)
[HTMLȫ��]
�����[PDF]
�����
�����뷴��
�ѱ����Ƽ�������
�����ҵ����
�������ù�����
����
Email Alert
���Ĺؼ����������
������ģ��
��������
Hull-White����.
���������������
PubMed
������ģ�͵IJ�������
������, ������, ������
����ʦ����ѧ������ͳ��ѧԺ
ժҪ��

������ģ������Ȩ�����б��㷺ʹ�õ�ģ��֮һ,
��������ƶ�����Ȩ���۾�����ҪӰ��.
���ĸ�����һ�ֶ�����ģ�Ͳ������Ʒ���,
�÷����˷��˶�����ģ�;���������Ʒ�����ȱ��,
�ر��, ���������۸����趨�Բ������Ƶ�Ӱ��.

�ؼ����� ������ģ��   ��������   Hull-White����.  
Parameter Estimation of Binomial Model
Guo Mingming, Wu Shujin, Zhu Xiaoyu
School of Finance and Statistics, East China Normal University
Abstract:

Binomial model is one of widely used models,
and its parameters have a great influence on option pricing. In this
paper, a new parameter estimation is given for binomial model, which
overcomes the fault of usual methods to estimate parameters of
binomial models, especially, eliminate the influence of subjective
probability.

Keywords:
�ո�����  �޻�����  ����淢������  
DOI:
������Ŀ:

ͨѶ����: ������
���߼��:
����Email:

�ο����ף�
�������������

Copyright by Ӧ�ø���ͳ��