�������, ��λ������, VaR, ������̬��.," />
Ӧ�ø���ͳ�� 2014, 30(3) 313-321 DOI:      ISSN: 1001-4268 CN: 31-1256

����Ŀ¼ | ����Ŀ¼ | ������� | �߼�����                                                            [��ӡ��ҳ]   [�ر�]
ѧ������
��չ����
������Ϣ
Supporting info
PDF(476KB)
[HTMLȫ��]
�����[PDF]
�����
�����뷴��
�ѱ����Ƽ������� �������, ��λ������, VaR, ������̬��.

����ƪ�����£��������Ƽ��������������ַ��" name=neirong>
�����ҵ����
�������ù�����
����
Email Alert
���Ĺؼ����������
�������zz')" href="#">�������
�������
VaR
������̬��.
���������������
PubMed
һ���������·�λ�����Ƶ�һ�½�����̬��
������, ������, ������
����ʦ��ѧԺ��ѧϵ, ����ʦ��ѧԺ��ѧ��ѧѧԺ
ժҪ��

���������������,
�о��˷�λ�����Ƶ�һ�½�����̬��. ��һ���������������ٶȴﵽ.
���ý������Ӧ�õ����ն���VaR��λ������.

�ؼ����� �������zz')" href="#"> �������   ��λ������   VaR   ������̬��.  
Uniformly Asymptotic Normality of Quantile Estimate for a Kind of Mixing Random Variables
Li Yongming, Zhang Wenting, Rao Xianqing
Department of Mathematics, Shangrao Normal University; Department of Mathematical Science, Guangxi Teachears Education University
Abstract:

In this paper, under -mixing random variables,
we discuss the uniformly asymptotic normality of the quantile estimate and
give its rate. The rate of normal approximation is shown as ,
under some certain conditions. The result can apply to the VaR quantile
estimator.

Keywords:
�ո�����  �޻�����  ����淢������  
DOI:
������Ŀ:

ͨѶ����: ������
���߼��:
����Email:

�ο����ף�
�������������

Copyright by Ӧ�ø���ͳ��