模型不确定和极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题研究

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应用概率统计 ›› 2014, Vol. 30 ›› Issue (3) : 322-336.

学术论文

模型不确定和极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题研究

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An Investor's Optimal Portfolio with Rare Events and Model Uncertainty under Inflation

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Published
2014-06-30
Issue Date
2014-08-29