Ӧ�ø���ͳ�� 2015, 31(2) 183-192 DOI:      ISSN: 1001-4268 CN: 31-1256

����Ŀ¼ | ����Ŀ¼ | ������� | �߼�����                                                            [��ӡ��ҳ]   [�ر�]
ѧ������
��չ����
������Ϣ
Supporting info
PDF(415KB)
[HTMLȫ��]
�����[PDF]
�����
�����뷴��
�ѱ����Ƽ�������
�����ҵ����
�������ù�����
����
Email Alert
���Ĺؼ����������
���ƫ΢�ַ���
������Ȼ����
ǿ�����
������̬��.
���������������
PubMed
�������ƫ΢�ַ����в���MLE�Ľ�������
�Ų���
�㽭��ѧ����ѧԺ�����������ѧѧԺͳ��ϵ
ժҪ��

��һ�����δ֪������С��������������ƫ΢�ַ���,
���������������, �����˲����ļ�����Ȼ����, ֤���˵�����������0ʱ,
������������ǿ����Ժͽ�����̬��.

�ؼ����� ���ƫ΢�ַ���   ������Ȼ����   ǿ�����   ������̬��.  
Asymptotic Properties about MLE of the Parameter in Some Singular Stochastic Partial Differential Equation
Zhang Caiya
Department of Statistics, School of Computer and Computing Science, Zhejiang University City College
Abstract:

In this paper, the singular stochastic partial differential
equation with an unknown parameter and a small noise is studied. The maximum likelihood
estimator of the parameter based on the continuous observation of the Fourier
coefficients is proposed. The strong convergence and asymptotic normality of the
estimator are established as the noise tends to zero.

Keywords:
�ո�����  �޻�����  ����淢������  
DOI:
������Ŀ:

ͨѶ����: �Ų���
���߼��:
����Email:

�ο����ף�
�������������

Copyright by Ӧ�ø���ͳ��