应用概率统计
       首页    |   期刊介绍   |   编委会   |   投稿指南   |   期刊订阅   |   联系我们   |   English
应用概率统计
学术论文 最新目录| 下期目录| 过刊浏览| 高级检索 |
基于Mean-Variance-CVaR准则的保险公司最优资产配置与再保险策略
赵霞;时雨
上海对外经贸大学统计与信息学院, 上海, 201620
Asset Allocation and Reinsurance Policy for a Mean-Variance-CVaR Insurer in Continuous-Time
ZHAO Xia;SHI Yu
School of Statistics and Information, Shanghai University of International Business and Economics, Shanghai, 201620, China

版权所有© 2006 《应用概率统计》编辑部
上海市普陀区中山北路3663号华东师范大学统计学院《应用概率统计》编辑部,邮编200062
电话:021-54345267 传真:021-54345058 E-mail: aps@stat.ecnu.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn