基于长收益率序列信息的时变波动率估计及实证研究

王江艳; 林金官; 陈旭岚

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应用概率统计 ›› 2021, Vol. 37 ›› Issue (5) : 523-543. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2021.05.008
学术论文

基于长收益率序列信息的时变波动率估计及实证研究

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The Estimation of Time Varying Volatility Based on the Long Stock Return Series with Its Application

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