%0 Journal Article %A 夏登峰 %A 费为银 %A 刘宏建 %T 变折现率下带含糊厌恶与预期的最优投资研究 %D 2010 %R %J 应用概率统计 %P 270-276 %V 26 %N 3 %X

本文采用折现率为时间的函数下的递推多先验效用,
研究Merton模型在带预期条件下的最优消费和投资组合决策问题,
其中含糊与风险是有区别的. 在幂效用函数情形下,
刻画了投资者最优投资决策, 表明了含糊厌恶和预期对最优投资的影响.
最优投资组合决策由倒向随机微分方程和Malliavin导数导出.

%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/