%0 Journal Article %A 章溢 %A 周东琼 %A 温利民 %T 指数-伽马模型下在险价值度量的贝叶斯估计 %D 2015 %R %J 应用概率统计 %P 46-56 %V 31 %N 1 %X

VaR风险度量在金融、保险中有重要的应用.
本文建立了贝叶斯模型, 在某种损失函数下研究了VaR风险度量的贝叶斯估计.
证明了指数-伽马分布下贝叶斯估计的强相合性和渐近正态性,
最后利用数值模拟的方法验证了不同样本容量下估计的收敛速度.

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