%0 Journal Article %A 杨鹏 %T 通货膨胀影响下基于随机微分博弈的最优再保险和投资 %D 2016 %R %J 应用概率统计 %P 147-156 %V 32 %N 2 %X

本文在通货膨胀影响下, 研究了具有再保险和投资的随机微分博弈.
保险公司选择一个策略最小化终值财富的方差, 而金融市场作为博弈的``虚拟手''选择
一个概率测度所代表的经济``环境''最大化保险公司考虑的最小化终值财富的方差.
通过保险公司和金融市场之间的这种双重博弈得到最优的投资组合.
进行投资时考虑了通货膨胀的影响, 通货膨胀的处理方式为:
首先考虑通货膨胀对风险资产进行折算, 然后再构造财富过程.
通过把原先的基于均值--方差准则的随机微分博弈转化为无限制情况,
应用线性--二次控制理论得到了无限制情况下最优再保险、投资、市场策略和有效边界的显式解;
进而得到了原基于均值--方差准则的随机微分博弈的最优再保险、投资、市场策略和有效边界的显式解.

%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/article_8980.shtml