%0 Journal Article %A 李顺勇 %A 钱宇华 %A 张晓琴 %A 牛建永 %T 基于变量选择和聚类分析的两阶段异方差模型估计 %D 2018 %R 10.3969/j.issn.1001-4268.2018.02.007 %J 应用概率统计 %P 191-200 %V 34 %N 2 %X

建模经济学领域中的面板数据, 异方差性在所难免.两阶段估计方法是一种较好的研究异方差性的手段, 在进行样本分组时,如果仅选定一个自变量作为依据, 会导致信息量不完整.本文提出了用变量选择的方法筛选出用于分组的几个变量,之后用~$k$~均值方法进行聚类, 进而实现对样本的类别划分,从而可以得到异方差估计. 实证显示: 在异方差估计精度和拟合值方面,本文提出的方法在有效性和可行性方面优势明显.

%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/10.3969/j.issn.1001-4268.2018.02.007