%0 Journal Article %A 马建静 %A 王过京 %T 一类包含可违约资产和由Ornstein-Uhlenbeck过程刻画的股票的最优再保险和投资问题 %D 2019 %R 10.3969/j.issn.1001-4268.2019.02.001 %J 应用概率统计 %P 111-125 %V 35 %N 2 %X

本文中, 保险人被许可投资于三种金融资产:一个可违约公司零息债券, 一个无违约风险的储蓄账户和一个股票. 其中,股票的即时回报率由~Ornstein-Uhlenbeck~过程来刻画.保险人的目标是最大化终值财富的指数期望效用.我们将此优化问题分解为违约前和违约后两个问题, 通过动态规划原理,然后求解对应的~HJB~方程, 得到了最优策略和最优值函数的显式解.

%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/10.3969/j.issn.1001-4268.2019.02.001