%0 Journal Article %A 郭精军 %A 宋彦玲 %T 基于时间变换和分数型过程下的期权定价及模拟分析 %D 2020 %R 10.3969/j.issn.1001-4268.2019.01.005 %J 应用概率统计 %P 59-70 %V 36 %N 1 %X

由布朗运动驱动的期权定价模型是最为经典的模型,但该模型不能准确地描述资产价格的长相依性和短时间的不变性.本文提出了时间变换下的次分数布朗运动支付红利期权定价模型. 首先,建立了次分数布朗运动扩散~B-S~模型, 获得了带红利的欧式期权定价公式. 其次,利用金融实际数据进行统计模拟, 研究表明新模型能够反映金融资产真实值.

%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/10.3969/j.issn.1001-4268.2019.01.005