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2018年 34卷 1期
刊出日期 2018-02-26

学术论文
学术论文
1 贺鑫
Galton--Watson~树的局部极限的一个反例

本文考虑后代分布具有有界支撑的~Galton--Watson~树.我们证明在具有大的宽度这一条件概率分布下,Galton--Watson~树不会局部收敛到任何具有唯一一条无穷脊柱的随机树.

2018 Vol. 34 (1): 1-7 [摘要] ( 22 ) [HTML 1KB] [ PDF 401KB] ( 63 )
8 张君\周南光\楚天玥\林汉玲
部分线性测量误差模型中的估计问题

本文考虑了部分线性模型中非参数部分带有
可加测量误差的估计问题. 本文提出了两种估计方法,
第一种是基于逆卷积的积分矩估计方法, 给出该估计的强相合收敛性.
第二种是基于模拟的估计方法, 该方法避免了积分矩估计方法中的积分问题.
最后本文用一些数值结果来说明估计方法的估计效果.

2018 Vol. 34 (1): 8-20 [摘要] ( 16 ) [HTML 1KB] [ PDF 615KB] ( 55 )
21 伍锦棠\李效虎
多元重尾索赔下的渐近有限时间破产概率

本文研究进行多线生意的保险公司.在同时面临1阶上象限尾相依重尾索赔的情形下,基于所谓的k-out-of-n破产集, 我们得到Radon测度的显示表达并推导出有限时间内部分支线公司破产时的渐近破产概率.我们给出了具体阐释主要结论的数值例子.

2018 Vol. 34 (1): 21-36 [摘要] ( 14 ) [HTML 1KB] [ PDF 519KB] ( 41 )
37 程志勇\郭精军\张亚芳
次分数布朗运动下支付红利的欧式期权定价

本文主要建立了次分数布朗运动下的期权定价模型,并且考虑了支付连续红利的情形. 首先利用Wick-It\^{o}积分和偏微分方法得到了期权价格所满足的偏微分方程, 然后经过变量替换转化为Cauchy问题,从而得到了支付红利的次分数布朗运动环境下的欧式看涨期权定价公式,相应地根据看涨看跌定价公式, 得出欧式看跌期权定价公式. 最后,对定价模型中的参数进行估计, 并讨论了估计量的无偏性和强收敛性.

2018 Vol. 34 (1): 37-48 [摘要] ( 9 ) [HTML 1KB] [ PDF 699KB] ( 47 )
49 李二倩\田茂再
零膨胀泊松分布参数的固定宽度置信区间构造方法

评估置信区间的两个常用准则为区间宽度与覆盖率,研究同时达到给定的区间长度与名义覆盖率的区间估计在实际应用中有重要的价值,但这在固定样本量的情况下是无法实现的. 应用序贯方法和两阶段抽样方法,乃至多阶段抽样方法是解决这一问题的常用途径.本文对零膨胀泊松分布的两个参数, 取零概率p和泊松均值参数lambda,进行了固定宽度置信区间的序贯方法和两阶段方法的研究,证明了所提出的所有序贯过程与两阶段过程的渐近相合性与有效性,并通过蒙特卡罗模拟研究展示了所提出方法的效果,并考虑了不同情况下最优固定样本量随两个参数的变化趋势,并通过实证分析来说明方法的应用价值

2018 Vol. 34 (1): 49-74 [摘要] ( 17 ) [HTML 1KB] [ PDF 1202KB] ( 33 )
75 杜宇静
序贯k-out-of-n系统在序约束下参数的估计和算法

本文主要研究带有协变量的序贯k-out-of-n模型.我们假定给定协变量寿命的分布是指数分布, 对指数分布的刻度参数建立了对数线性模型.研究了在序约束下模型参数的最大似然估计及最大似然估计量的性质,并且给出了最大似然估计的具体算法并进行了模拟.

2018 Vol. 34 (1): 75-83 [摘要] ( 5 ) [HTML 1KB] [ PDF 590KB] ( 37 )
84 吕洋\ 朱仲义
带有固定效应的半参数面板数据模型的回归样条估计

本文研究了带有固定效应的半参数面板数据模型的B样条估计.给出了非参数函数m的B样条估计的渐近偏差的表达式. 我们的研究结果表明,B样条估计量的渐近偏差不依赖于工作协方差矩阵. 通过蒙特卡洛模拟,证实了我们的结论.

2018 Vol. 34 (1): 84-94 [摘要] ( 12 ) [HTML 1KB] [ PDF 592KB] ( 35 )
95 程靖\ 岳荣先
Panel Data模型基于Within估计的最优设计

本文研究二元Panel Data模型基于Within估计在恒等设计类中的D-, A-, I-和E-\,最优设计. 文章首先证明了二元Panel Data模型基于Within估计在恒等设计类中的几类最优设计可在设计域的顶点处获得;研究发现模型的D-, A-和E-\,最优设计均为设计域顶点上的等权重设计,I-\,最优设计为对称设计; 结果还表明等权重设计具有较高的I-效.

2018 Vol. 34 (1): 95-100 [摘要] ( 11 ) [HTML 1KB] [ PDF 522KB] ( 26 )
101 盛志冬\于丹
线性异方差模型在太阳能电池退化及可靠性分析中的应用

太阳能电池片是构成卫星太阳能电池板的基本元件,太阳能电池板的可靠性及寿命是影响整个卫星可靠性和寿命的重要因素.太阳能电池片随着使用时间的延长其光电转换效率随时间发生退化. 在本文中,我们基于太阳电池片的加速退化试验测试数据,对太阳能电池片的退化规律进行统计建模,并进一步对太阳能电池板进行可靠性分析与评估.针对太阳能电池片退化率与累计辐照剂量的试验数据,我们用线性异方差模型来进行建模,最后利用~Fiducial~推断的方法得到太阳能电池板的寿命分布.本文将利用一个实例来说明分析和计算过程.

2018 Vol. 34 (1): 101-110 [摘要] ( 13 ) [HTML 1KB] [ PDF 573KB] ( 68 )
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