2010年, 第26卷, 第1期　刊出日期：2010-02-20

  

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学术论文
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  Brown运动与Poisson点过程混合驱动价格模型下投资组合生成函数

  郭子君

  应用概率统计. 2010, 26(1): 1-8.

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  研究了由Brown运动和Poisson点过程混合驱动的资产价格模型.
  以该模型为基础,
  应用随机分析的方法得到了生成函数生成投资组合与市场资产组合之间的关系.
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  带跳的随机Duffing-Van Der Pol方程的随机吸引子

  谢颖超

  应用概率统计. 2010, 26(1): 9-23.

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  本文利用随机动力系统和随机分析方法,
  研究了在一定条件下带跳的随机Duffing-van der
  Pol方程随机吸引子的存在性和随机分岔.
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  逐次截尾步加试验的最优设计

  李雪,程依明

  应用概率统计. 2010, 26(1): 24-34.

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  本文研究的是一类特殊的步进应力加速寿命试验,
  即在试验过程中会有部分未失效产品移去(退出试验),
  我们称这种试验为{\kaishu\,逐次截尾加速寿命试验}.
  本文在两种最优准则下分别研究了$k$个加速应力下定时与定数逐次截尾步加试验的最优设计问题.
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  相依MA($\infty$)误差下半参数模型小波估计的收敛速度

  梁汉营,王晓志

  应用概率统计. 2010, 26(1): 35-46.

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  考虑半参数回归模型$y_i=x_i\beta+g(t_i)+V_i$ $(1\le i\le
  n)$, 其中$(x_i,t_i)$是已知的设计点, 斜率参数$\beta$是未知的,
  $g(\cdot)$是未知函数, 误差$V_i=\tsm^\infty_{j=-\infty}c_je_{i-j}$,
  $\tsm^\infty_{j=-\infty}|c_j|<\infty$并且$e_i$是负相关的随机变量.
  在适当的条件下, 我们研究了$\beta$与$g(\cdot)$小波估计量的强收敛速度.
  结果显示$g(\cdot)$的小波估计量达到最优收敛速度. 同时,
  对$\beta$小波估计量也作了模拟研究.
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  威布尔分布下平均寿命置信限的评估方法研究

  李学京

  应用概率统计. 2010, 26(1): 47-56.

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  设备的平均寿命是可靠性研究中的的一个重要指标.
  对威布尔分布来说, 由于平均寿命没有明显的枢轴量,
  因此给出平均寿命的精确的置信限较为困难.
  本文分别利用广义枢轴量、WCF展开以及三阶法三种方法,
  得到了设备寿命服从威布尔分布时的平均寿命的(近似)置信下限.
  最后对上述三种方法分别进行了模拟比较,
  结果显示文中给出的方法对于中小样本情形下得到的平均寿命的置信限是比较精确的.
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  变利率风险模型有限时间破产概率的渐近

  于金酉,胡亦钧,韦晓

  应用概率统计. 2010, 26(1): 57-65.

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  本文考虑离散时间风险模型$U_n=(U_{n-1}+Y_n)(1+r_n)-X_n$,
  $n=1,2,\cdots$, 其中$U_0=x>0$为保险公司的初始准备金,
  $r_n$为在第$n$个时刻的利率, $Y_n$为到时刻$n$为止的总保费收入,
  $X_n$为到时刻$n$为止的所支付的全部索赔,
  $U_n$表示保险公司在时刻$n$的盈余. 当$Y_n$和$r_n$满足某些温和条件时,
  我们得到了在\, $x\to\infty$时,
  有限时间破产概率$\psi(x,N)=\pr\big(\min\limits_{0\leq n\leq
  N}U_n<0|U_0=x\big)$关于$N\geq1$的一致渐近的关系式\,
  $\psi(x,N)\sim\tsm_{k=1}^{N}\ol{F}_X((1+r_1)\cdots(1+r_n)x)$,
  其中$\ol{F}_X(x)$是$X_1$的尾分布.
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  删失回归模型中一个LASSO型变量选择和估计方法

  王占锋,吴耀华,赵林城

  应用概率统计. 2010, 26(1): 66-80.

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  删失回归模型是一种很重要的模型,
  它在计量经济学中有着广泛的应用. 然而,
  它的变量选择问题在现今的参考文献中研究的比较少.
  本文提出了一个LASSO型变量选择和估计方法,
  称之为多样化惩罚$L_1$限制方法, 简称为DPLC. 另外,
  我们给出了非0回归系数估计的大样本渐近性质. 最后,
  大量的模拟研究表明了DPLC方法和一般的最优子集选择方法在变量选择和估计方面有着相同的能力.
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  双参数指数分布参数比率统计推断的研究

  李建波,张日权

  应用概率统计. 2010, 26(1): 81-88.

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  本文在产品寿命服从双参数指数分布的无替换定数截尾寿命试验场合下,
  提出了两独立产品平均寿命比率的两个估计量,
  并研究了这两个比率估计量的渐近正态性和置信区间. 然后通过数据模拟,
  进一步验证了所提出比率估计量的有效性.
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  Panel数据模型中方差分量的精确检验

  程靖,王松桂,岳荣先

  应用概率统计. 2010, 26(1): 89-98.

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  本文利用广义p值和广义置信区间的概念构造
  含有三个随机效应的Panel数据模型中方差分量的几种新的精确检验和置信区间,
  并讨论它们在尺度变换下的不变性.
  通过模拟给出检验的功效和置信区间的覆盖率. 模拟结果表明,
  广义p值理论方法应用于含有冗余参数的Panel数据模型参数检验问题是灵活而有效的.
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  自正则部分和的完全矩的精确渐近性

  臧庆佩,傅可昂,杨卫国

  应用概率统计. 2010, 26(1): 99-104.

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  设$\{X,X_n;n\ge 1\}$为吸引域为正态吸引域的独立同分布的随机变量序列, 本文证明了其自正则部分和的完全矩的精确渐近性.

学术活动报道
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  学术活动报道

  应用概率统计. 2010, 26(1): 105-105.

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总目录
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  第二十五卷总目录

  应用概率统计. 2010, 26(1): 106-108.

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  Contents of Vol. 25

  应用概率统计. 2010, 26(1): 109-112.

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