本期目录

2009年, 第25卷, 第1期 刊出日期:2009-01-20
  

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    学术论文
  • 王冠军,张元林
    应用概率统计. 2009, 25(1): 1-11.
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    本文研究了一类Poisson冲击下的$k/n(G)$系统(即$k$-out-of-$n$: $G$系统). 假定冲击的到达数形成一个参数为$\lambda$的Poisson过程, 且冲击的量服从某一分布. 当每次冲击到达时, 对系统中工作的部件独立地产生影响. 进而假定每一部件以一定的概率故障, 概率值是冲击量的函数. 且各次冲击独立地对系统造成损失, 直到工作部件数少于$k$系统故障为止. 在这些假定下, 我们获得了系统的可靠度函数和系统的平均工作时间. 进一步, 假定系统是可修的, 系统中有一个维修工, 并根据``先坏先修’’的维修规则对故障部件进行维修. 在维修时间服从指数分布的假设下, 系统状态转移服从Markov过程. 对该系统我们建立了状态转移方程, 并求得了系统可用度、稳态下的平均工作时间、平均停工时间和系统失效频率等可靠性指标. 最后, 我们还给出了一个简单例子来演示讨论的模型.

  • 范俊花,林金官,韦博成
    应用概率统计. 2009, 25(1): 12-26.
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    在纵向数据分析中, 模型方差的齐性是一个基本假定, 但是该假定未必正确. 林金官、韦博成[1]讨论了具有AR(1)误差的非线性纵向数据模型中方差和相关系数的齐性检验. 本文对具有一致相关协方差结构的纵向数据模型, 研究了方差齐性和相关系数齐性的检验, 得到了检验的score统计量, 并应用于葡萄糖数据. 最后, 本文还给出了模拟结果.
  • 王丰效
    应用概率统计. 2009, 25(1): 27-37.
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    研究了次序统计量在广义TTT变换序(TTT变换序)和剩余财富序下的性质. 讨论了寿命分布类NBUT在增凹变换下的封闭性以及NWUT寿命分布在次序统计量下的特征.
  • 俞雪梨,肖纲景
    应用概率统计. 2009, 25(1): 38-46.
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    本文研究了引入随机利率的离散时间风险模型, 得到了破产持续时间的分布、盈余回复为正后的瞬间的盈余分布、 破产前最大盈余的分布、破产前盈余破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布、
    有限时间内穿出水平$x$的分布所满足的积分方程, 并同时证明了所得积分方程解的存在唯一性.
  • 王蓉华,徐晓岭,施宏伟
    应用概率统计. 2009, 25(1): 47-59.
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    本文给出了Gompertz分布产品的多步步加试验损伤失效率模型下参数的极大似然估计和拟矩估计, 最后通过模拟例子说明本文方法是可行的. 另外, 本文还给出了参数的区间估计.
  • 潘沈元,杨忠航,吕小军
    应用概率统计. 2009, 25(1): 60-66.
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    本文给出计数型集团检查一次、二次抽样方案的抽查特征函数及其算法, 并且通过与近似算法的比较和计算机抽样检查模拟, 验证了该方法的正确性, 并对该抽查特征函数性质和应用作了初步讨论.
  • 马铁丰,王松桂,尹素菊
    应用概率统计. 2009, 25(1): 67-76.
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    本文提出方差分量ANOVA估计的一种改进方法, 证明了对于一般的方差分量模型, 只要方差分量的ANOVA估计存在就可以通过此方法给出其改进形式, 并且在均方误差意义下优于ANOVA估计. 特别地, 对于单向分类随机效应模型, Kelly和Mathew[1]对ANOVA估计的改进就是我们提出的改进方法的特殊形式, 这也给出了此类改进估计在均方误差意义下优于ANOVA估计的另一种合理的解释. 同时, 本文又将此思想应用到对谱分解估计的改进上. 本文应用协方差的简单性质证明了对带有一个随机效应的方差分量模型, 当随机效应的协方差阵只有一个非零特征值时, 随机效应方差分量谱分解估计在均方误差意义下总是优于ANOVA估计. 本文最后将第三节的结论推广到广义谱分解估计下, 同时给出广义谱分解估计待定系数的一个合理的取值.
  • 李树有,史宁中,张宝学
    应用概率统计. 2009, 25(1): 77-85.
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    本文利用广义$p$\,-值和U-I检验法研究了多个正态总体均值与标准差比在简单半序和树序约束下的检验问题. 提出了广义检验变量, 得到了多个正态总体均值与标准差比在简单半序和树序约束下检验问题的广义$p$\,-值. 同时运用Monte Carlo方法给出了模拟结果.
  • 雷庆祝,秦永松
    应用概率统计. 2009, 25(1): 86-94.
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    本文讨论了方差未知时检验两样本正态混合模型齐一性的修正似然比统计量的极限性质,
    证明了原假设下修正似然比统计量的渐近分布为自由度为1的卡方分布.
  • 孟宪花,王静龙,吴贤毅
    应用概率统计. 2009, 25(1): 95-101.
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    单个多元正态总体均值向量的Bonferroni和Scheff\'{e}联合置信区间在实际中经常用到,
    本文主要采用解析的办法比较这两个置信区间的长短, 证明了当均值向量的维数$2\le p\le 12$时, Bonferroni联合置信区间比Scheff\'{e}联合置信区间短.
  • 应用简报
  • 王奕渲
    应用概率统计. 2009, 25(1): 102-105.
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    本文将稳健贝叶斯方法用于构造汽车保险奖惩系统并分析其敏感性. 用先验分布集合$\Gamma_\varepsilon=\{\pi$:$\pi=(1-\varepsilon)\pi_0+\varepsilon q,q\in
    Q\}$描述保单组合的风险异质性. 从而得到混合先验分布下的奖惩系统; 当$q$ 在$Q$内变化时, 对奖惩系统进行敏感性分析.
  • 24卷总目录
  • 应用概率统计. 2009, 25(1): 106-108.
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  • 应用概率统计. 2009, 25(1): 109-112.
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