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2008年 24卷 6期
刊出日期 2008-11-20

学术活动报道
学术论文
应用简报
学术论文
561 肖小庆,谢颖超
半鞅序列积分误差的极限过程的收敛定理
Jacod, Jakubowski和M\'emin讨论了与单个独立增量过程$X$的误差过程$^n\!X =X_t-X_{[nt]/n}$相关的积分误差过程$Y^n(X)$和$Z^{n,p}(X)$, 研究了半鞅序列$\{(nY^n(X),nZ^{n,p}(X))\}_{n\ge 1}$的极限定理. 记半鞅序列$\{(nY^n(X),nZ^{n,p}(X))\}_{n\ge1}$的极限过程为$(Y(X),Z^p(X))$, Jacod等给出了其极限过程$(Y(X)$, $Z^p(X))$的表达式. 本文将研究半鞅序列$\{X^n\}_{n\ge1}$积分误差的极限过程$Y(X^n)$和$Z^{p}(X^n)$的收敛定理, 主要研究半鞅序列$\{(X^n,Y(X^n),Z^p(X^n))\}_{n\ge1}$的依分布弱收敛和依分布稳定收敛.
2008 Vol. 24 (6): 561-573 [摘要] ( 2286 ) [HTML 0KB] [ PDF 260KB] ( 1551 )
574 杨贵军
某些包含最多纯净两因子交互效应$2_{\rm{III}}^{m-(m-k)}$设计的一种构造方法
本文给出了构造包含最多纯净两因子交互效应$2_{\text{III}}^{m-(m-k)}$设计的一种方法.
对于某些设计参数$m$和$k$, 验证了所构造的设计包含纯净两因子交互效应的数量多于Tang et al. (2002)所构造的设计. 并且所构造的设计都给出了格子点表示.
2008 Vol. 24 (6): 574-580 [摘要] ( 1847 ) [HTML 0KB] [ PDF 182KB] ( 1380 )
581 邢永胜, 马建静
古典风险模型的破产概率与M/G/1忙期的最大工作量的分布
本文考虑了古典风险模型与排队论中M/G/1模型关系, 利用古典风险模型的破产概率导出了M/G/1中一个忙期内最大工作量的分布.
2008 Vol. 24 (6): 581-584 [摘要] ( 2032 ) [HTML 0KB] [ PDF 176KB] ( 1722 )
585 顾培培, 王过京
相关带干扰风险模型的破产概率
本文引进了含相关类带干扰经典风险过程, 研究类之间的相关性对破产概率的影响, 主要研究类之间的相关性对其Lundberg指数的大小关系的影响.
2008 Vol. 24 (6): 585-592 [摘要] ( 2063 ) [HTML 0KB] [ PDF 198KB] ( 1515 )
593 夏天, 孔繁超
指数族非线性模型最大似然估计的相合性和渐近正态性
本文我们提出了一些正则条件, 这些条件减弱了Zhu and Wei (1997)文中的条件. 基于所提的正则条件, 我们证明了指数族非线性模型参数最大似然估计的相合性和渐近正态性. 我们的结果可被认为是Zhu and Wei (1997)工作的进一步改进.
2008 Vol. 24 (6): 593-603 [摘要] ( 2387 ) [HTML 0KB] [ PDF 211KB] ( 1517 )
604 方碧琪
一般形式下斜正态随机向量的矩
本文给出一般形式下斜正态随机向量及其平方型的矩公式. 作为应用, 计算出了斜正态随机向量的多元偏度和峰度.
2008 Vol. 24 (6): 604-612 [摘要] ( 2055 ) [HTML 0KB] [ PDF 187KB] ( 1529 )
613 朱丹, 杨向群
随机利率下有股利分配的可转换债券的鞅定价
从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成, 并在股票价格服从对数正态分布的条件下, 利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式.
2008 Vol. 24 (6): 613-620 [摘要] ( 1897 ) [HTML 0KB] [ PDF 219KB] ( 1631 )
621 吕书龙, 刘文丽
最小一乘估计快速算法
最小二乘估计容易受奇异点的影响, 最小一乘估计是稳健估计, 可以很好地克服这个缺陷, 但计算困难. 基于非退化模型假设下的稳定极点理论, 本文找到了快速准确求解最小一乘估计的迭代算法,
并给出算法的计算过程及与线性规划求解的比较, 较好地解决了最小一乘估计计算难的问题, 使其成为有效的参数估计方法.
2008 Vol. 24 (6): 621-630 [摘要] ( 2807 ) [HTML 0KB] [ PDF 240KB] ( 2801 )
631 王后春
一类随机利率下的破产时罚金折现期望
本文在经典风险模型下, 引进带有一种随机利率的破产时罚金折现期望的概念, 其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述. 给出破产时罚金折现期望所满足的更新方程, 并利用这个更新方程给出破产时罚金折现期望的渐近公式.
2008 Vol. 24 (6): 631-638 [摘要] ( 1928 ) [HTML 0KB] [ PDF 229KB] ( 1592 )
639 周静雯, 韦来生
生长曲线模型中参数的Bayes线性无偏估计
本文在平方损失下导出了生长曲线模型中参数的Bayes线性无偏估计(LUE), 并在均方误差矩阵(MSEM)准则下研究了Bayes LUE相对于广义最小二乘估计(GLSE)的优良性. 对于非满秩情形,
获得了可估函数的Bayes LUE并讨论了其优良性问题.
2008 Vol. 24 (6): 639-647 [摘要] ( 1956 ) [HTML 0KB] [ PDF 206KB] ( 1449 )
648 钱林义, 朱利平, 姚定俊
跳扩散模型下权益指数年金的定价
权益指数年金收益在最小保证基础上, 能参与特定权益的收益. 通常权益指数年金定价是在假设权益指数遵从Black-Scholes模式下进行的, 但是一些例外事件(比如, 重大的政治事件)的发生, 会导致价格的巨幅波动, 这个假设并不合理. 因此本文研究了权益指数在跳扩散模型下权益指数年金的定价问题. 运用Esscher变换方法得到了点对点指数收益方法下权益指数年金定价的显示解,
并对结果作了敏感性分析.
2008 Vol. 24 (6): 648-659 [摘要] ( 2257 ) [HTML 0KB] [ PDF 229KB] ( 1795 )
应用简报
660 赵培东, 谢剑英
图像小波域局部统计模型的拟合优度检验
提出了一种图像小波域局部统计模型的拟合优度检验方法, 构造了一个检验的统计量, 其分布为$\chi^2$-分布. 模拟结果表明, 不同分块下的拟合优度检验结果不同, 即从理论上给出了基于小波域局部统计模型的最优分块方法.
2008 Vol. 24 (6): 660-665 [摘要] ( 1568 ) [HTML 0KB] [ PDF 231KB] ( 1548 )
666 周敏,熊华
基于门限自回归模型下物价指数时间序列分析
对于非线性、非稳定的时间序列, 门限自回归模型具有较好的预测效果. 本文根据四川省1952--2005年商品零售物价指数的资料, 运用门限自回归分析方法对四川省近五十年来的商品零售物价指数进行了时间序列分析, 得到的模型拟合效果较好, 并适合于短期预测, 从而为政府管理物价提供了较精确的数量依据.
2008 Vol. 24 (6): 666-670 [摘要] ( 2047 ) [HTML 0KB] [ PDF 186KB] ( 2763 )
学术活动报道
671
统计学进展及应用--纪念张尧庭教授国际研讨会纪要
2008 Vol. 24 (6): 671-672 [摘要] ( 1488 ) [HTML 0KB] [ PDF 78KB] ( 1495 )
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