本期目录

2008年, 第24卷, 第3期 刊出日期:2008-06-15
  

  • 全选
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    学术论文
  • 谭希丽, 赵世舜, 杨晓云
    应用概率统计. 2008, 24(3): 225-239.
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    本文讨论由独立同分布随机变量列产生的线性过程的泛函型重对数律和强逼近, 同时又给出由NA随机变量列产生的线性过程的重对数律.
  • 张忠占, 吴联海
    应用概率统计. 2008, 24(3): 240-246.
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    本文讨论多应答数据(Multiple Column Responses)下列联表的独立性检验问题, 针对对立假设为序假设的情形, 提出一个近似$F$检验. 模拟表明, 该检验的名义水平与真实水平接近, 并有较高的功效.
  • 论文
  • 尹剑, 史道济
    应用概率统计. 2008, 24(3): 247-254.
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    极值理论在各个领域得到了越来越多的关注和应用, 尤其是多元极值分布. 而矩估计是一种经典的参数估计方法, 计算简单且具有某些优良性, 本文给出边缘为标准指数分布的二元极值混合模型相关参数的矩估计及其渐近方差. 并将其与极大似然估计的渐近方差比较, 结果表明矩估计是一个较好的估计.
  • 学术论文
  • 陈家清, 刘次华
    应用概率统计. 2008, 24(3): 255-264.
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    本文讨论了Ⅱ型截尾情形下指数分布危险函数的经验Bayes (EB)双侧检验问题. 利用概率密度函数的核估计构造了经验Bayes检验函数, 在适当的条件下获得了它的收敛速度.
  • 纪玉卿, 曹玉松
    应用概率统计. 2008, 24(3): 265-273.
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    给出了一个关于i.i.d.绝对连续随机变量列的记录次数的计数过程的矩精确完全收敛性的一般化定理.
  • 周纯光, 邹长亮, 王兆军
    应用概率统计. 2008, 24(3): 274-288.
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    本文提出了一种基于小波的预分析控制图, 用于监测第一阶段过程控制中的均值飘移. 该方法的基本思想是利用多个不同尺度下的一些相对较大的小波系数来探查过程中的异常变化. 这个控制图具有很好的稳健性, 所以特别适用于像预分析过程中这样的对分布信息知之甚少的情形.
  • 杨虎, 黎雅莲
    应用概率统计. 2008, 24(3): 289-296.
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    对于随机效应部分为一般平衡多项分类的线性模型, 将王松桂等\ucite{1}提出的一种称之为谱分解估计(SDE)的参数估计新方法推广到具有病态设计阵的线性模型, 提出了部分岭型谱分解估计, 通过类似于主成分估计的降维模型变换, 可以很方便的研究它的抗干扰性和其它重要性质.
    本文的结果可以很方便的应用于Panel模型.
  • 韩东, 宗福季, 胡锡健
    应用概率统计. 2008, 24(3): 297-311.
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    本文证明了当受控平均运行长度充分大时, 多重控制图有两个优点: 一是相比较GLR (广义似然比) 和GEWMA (广义指数权重移动平均)控制图它可以大大降低运算的复杂性; 二是能够较快地监测均值变化的大小. 数值模拟也表明: 多重控制图不仅优于其构成的单个控制图, 而且在监测未知的均值变动方面也优于单个的CUSUM, EWMA, 多重EWMA和GLR控制图.
  • 罗季
    应用概率统计. 2008, 24(3): 312-318.
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    EM算法是近年来常用的求后验众数的估计的一种数据增广算法, 但由于求出其E步中积分的显示表达式有时很困难, 甚至不可能, 限制了其应用的广泛性. 而Monte Carlo EM算法很好地解决了这个问题, 将EM算法中E步的积分用Monte Carlo模拟来有效实现, 使其适用性大大增强. 但无论是EM算法, 还是Monte Carlo EM算法, 其收敛速度都是线性的, 被缺损信息的倒数所控制, 当缺损数据的比例很高时, 收敛速度就非常缓慢. 而Newton-Raphson算法在后验众数的附近具有二次收敛速率. 本文提出Monte Carlo EM加速算法, 将Monte Carlo EM算法与Newton-Raphson算法结合, 既使得EM算法中的E步用Monte Carlo模拟得以实现, 又证明了该算法在后验众数附近具有二次收敛速度. 从而使其保留了Monte Carlo EM算法的优点, 并改进了Monte Carlo EM算法的收敛速度. 本文通过数值例子, 将Monte Carlo EM加速算法的结果与EM算法、Monte Carlo EM算法的结果进行比较, 进一步说明了Monte Carlo EM加速算法的优良性.
  • 姚定俊,汪荣明, 徐林
    应用概率统计. 2008, 24(3): 319-326.
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    本文研究随机保费风险模型下与破产时刻相关的平均折现罚金函数. 与经典的Cram\'{e}r-Lundberg模型相比这里的保费过程不再是时间的线性函数, 而是一个与理赔独立的复合Possion过程. 我们得到了罚金函数所满足的积分方程, 它提供了一种研究破产量的统一方法. 利用该积分方程我们得到了破产时刻, 破产时赤字, 破产前瞬时盈余的Laplace变换; 并在指数分布的特殊情况下求出了他们的显著表达式, 推广了Boikov (2003)的结论.
  • 田茂再, 吴喜之, 李远, 周朋朋
    应用概率统计. 2008, 24(3): 327-336.
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    过去, 许多研究主要集中在学生的经济背景与心理因素对其成绩的影响方面. 然而, 很少注意到外部压力对学生成绩的影响, 诸如来自家长与同学方面的压力. 本文重点放在这一有趣而且很重要的主题上, 利用非参数分位回归中的``双核''法对美国青年人进行了深入地纵向研究, 得到了几个很有趣的发现. 这些研究的方法、结果不光对学生家长有用, 而且对教育政策制定者与咨询者也有所裨益.