2008年, 第24卷, 第1期　刊出日期：2008-02-15

  

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学术论文
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  指数类混合型索赔次数的分布及其应用

  毛泽春, 刘锦萼

  应用概率统计. 2008, 24(1): 1-11.

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  基于保险索赔的实际应用背景, 本文引出了一类指数类混合型索赔次数的分布并研究了其散度(dispersion)性质, 这类分布由复合Poisson-Geometric分布与指数类分布混合而得到. 本文给出了拟合这类分布的矩估计方法及我国汽车保险索赔数据的应用实例, 并给出了相应的检验结果.
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  关于经验分布的最优选择问题

  包文清

  应用概率统计. 2008, 24(1): 12-20.

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  本文运用统计决策知识探索了经验分布的最优选择问题. 作者借鉴风险函数的思想, 在平方损失的意义下引进平均平方距离标准, 并推导出该标准下最优新经验分布函数. 继而采用另一源于Minimax思想的最大一次距离标准, 在连续总体下对五种经验分布函数加以模拟比较分析, 得出新经验分布函数仍一致占优.
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  地下水位变化中的地震信息

  李勇, 张淑梅

  应用概率统计. 2008, 24(1): 21-27.

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  为挖掘地下水位中蕴含的地震信息, 我们通过对地下水位与地震事件序列关系的分析提出了一个新统计量, 进而得到一种寻找地震前兆的方法. 数据分析表明这种探索地震前兆方法有应用价值.
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  一阶自回归模型参数变点的假设检验

  王黎明

  应用概率统计. 2008, 24(1): 28-36.

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  本文讨论一阶自回归模型自回归参数$\phi$的变点问题. 对于一阶自回归模型, 在模型的白噪声序列的方差$\sigma^2$已知和未知的条件下, 利用最大似然方法, 我们分别讨论了模型自回归参数$\phi$的Abrupt Change-Point 和Gradual Change-Point的检测问题.
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  强平稳LPQD序列更新过程的渐近正态性

  杨洋,王岳宝

  应用概率统计. 2008, 24(1): 37-42.

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  本文讨论了强平稳LPQD随机变量列更新过程的渐近正态性问题.
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  带有随机干扰和确定投资回报风险过程下的一些分布

  赵霞

  应用概率统计. 2008, 24(1): 43-51.

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  我们考虑既带有随机干扰又带有确定投资回报的风险过程, 得到了破产前瞬间盈余的分布$F_{\delta}(u,x)$及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布$H_{\delta}(u,x,y)$所满足的积分表达, 连续性及二次连续可微性和积分--微分方程. 同时, 只有随机干扰的风险模型下的破产前瞬间盈余的分布及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布所满足的性质也被得到. 已有文献中的诸多有关结果均可以通过令我们结论中的某些参数特殊化为零而得到.
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  平衡随机模型中方差分量的非负估计

  叶仁道,王松桂

  应用概率统计. 2008, 24(1): 52-62.

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  众所周知, 对于平衡随机模型, 方差分量的方差分析估计为一致最小方差无偏估计. 本文基于方差分量的方差分析估计, 构造了一个二次不变估计类, 它包含了一些常用重要估计. 证明了该估计类在一定条件下在均方误差意义下一致优于方差分析估计, 并在此估计类基础上, 给出了方差分量的两种非负估计, 它们在均方误差意义下分别一致优于方差分析估计和限制极大似然估计, 且有显式解、容易计算.
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  一类带移民超$\alpha$-对称稳定过程的中心极限定理

  王喜军

  应用概率统计. 2008, 24(1): 63-72.

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  证明一类带移民超$\alpha$-对称稳定过程及其占位时过程在各种维数下的中心极限定理, 得到了它们的中心化过程均依分布收敛于$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$值的中心型高斯随机变量.
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  多维带跳倒向双重随机微分方程解的性质

  孙晓君,卢英

  应用概率统计. 2008, 24(1): 73-82.

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  本文研究一类多维带跳倒向双重随机微分方程, 给出了It\^{o}公式在带跳倒向双重随机积分情形下的推广形式, 同时运用推广形式的It\^{o}公式, 在Lipschitz条件下证明了方程解的存在性和唯一性.
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  考虑成交量的股票收益率的渐近分布

  胡锡健, 韩东

  应用概率统计. 2008, 24(1): 83-97.

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  在本文中, 我们提出了一类直接描述多只股票收益率受股票本身的量价影响及其它股票的量价影响下的非线性统计模型. 我们证明了在不同的参数取值下, 收益率序列分别依分布收敛于L\'evy指数稳定分布和L\'evy稳定分布.
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  关于2000-2003新生命表出台对寿险业的影响分析

  王修文,钱林义

  应用概率统计. 2008, 24(1): 98-106.

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  随着2000-2003新生命表的出台, 寿险业对生命表的关注程度日益加强, 本文第一部分介绍了研究背景, 第二部分对死亡效力(mortality force)进行模拟, 并进行了可靠性检验. 第三部分结合中国人寿保险业1990-1993生命表、2000-2003生命表, 给出了时间推移下同年龄死亡效力之间的关系. 基于此, 引入了布朗运动的随机变量, 将死亡效力随机化, 并进行模拟, 优化了可靠性检验结果.
  第四部分预测了生命表改善对年金保险(annuity)净费率的影响, 分析了延期承保的费率影响趋势, 指出了长寿风险. 最后给出了相关评价及未来预测思路.
学术活动报道
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  第五届全国概率极限理论与统计大样本理论学术研讨会纪要

  杨卫国

  应用概率统计. 2008, 24(1): 107-107.

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  第九届日中统计研讨会纪要

  应用概率统计. 2008, 24(1): 107-107.

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  第九届日中统计研讨会纪要