本期目录

2007年, 第23卷, 第2期 刊出日期:2007-05-20
  

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    学术论文
  • 崔恒建, 陈乃九
    应用概率统计. 2007, 23(2): 113-122.
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    本文介绍了短链过程及其短链控制图方法, 其中包括对子群和个体情形下的画点统计量及控
    制限, 同时也给出了有关它们之间的比较.
  • 林清泉, 杨 丰
    应用概率统计. 2007, 23(2): 123-132.
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    对带跳和一个右连左极的增过程作为惩罚项的倒向随机微分方程定义$g$\,-上解, 并得到极
    限定理, 作为其应用, 在变量$(y,z,q)$受限条件下, 讨论该方程的最小$g$\,-上解存在唯
    一性.
  • 梁志彬, 杨向群
    应用概率统计. 2007, 23(2): 133-142.
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    本文主要是在年金分布的基础上, 推广、定义并研究了一类$r$尾年金分布的存在性和结构,
    给出了这类分布的存在性条件, 证明了在一定条件下, $r$尾年金分布是年金分布与某一特
    殊$r$尾年金分布的混合.
  • 李俊海, 刘再明
    应用概率统计. 2007, 23(2): 143-148.
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    本文讨论了以混合指数分布为点间间距的更新风险模型下平均折现惩罚函数, 在简单条件下, 利
    用Dickson and Hipp (2001)中引入的变换方法, 得到了平均折现惩罚函数的Laplace变换的精确表达式.
  • 张维铭,宗云南, 刘建斌
    应用概率统计. 2007, 23(2): 149-156.
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    最近设计了可变样本容量和抽样区间的联合中位值$(\wt{x})$和极差$(R)$控制图$^{[1]}$, 本文利用Costa的可变参数控制图的方法$^{[2]}$, 设计包括可变控制限的可变参数的联合$\wt{x}$和$R$图(CVP $\wt{x}$--$R$图). 计算了在可变参数下发信号前的平均时间, 并同联合常规$\wt{x}$--$R$图(CFSSI图)和可变样本容量和抽样区间的联合$\wt{x}$--$R$图(CVSSI图)作比较, 所设计的控制图能较快地发现过程平均值和方差的小变化, 提高CVSSI图的效率
  • 张佳佳
    应用概率统计. 2007, 23(2): 157-164.
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    传统的倍度保费公式利用均方损失函数估计特定保人的风险. 然而, 索取保费与真实保费之间的
    比例比它们差的绝对值更适合于衡量保费的公平性. 基于这一点, 我们提出了两种计算保费的损
    失函数: 均方相对损失函数和熵相对损失函数, 并且给出了倍度因子的估计公式及它们的性质.
  • 王黎明, 王静龙
    应用概率统计. 2007, 23(2): 165-173.
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    本文讨论了尺度参数模型参数变点的假设检验问题\bd 基于两样本$U$\,-统计量, 我们给出了
    两个检验, 并且研究了检验统计量分布的极限性质\bd 我们证明了这两个检验统计量的极限分
    布分别是$\sup\limits_{0<t<1}|B(t)|$和极值分布, 其中$\{B(t),0\le t\le 1\}$是一
    个Brown桥.
  • 袁裕泽
    应用概率统计. 2007, 23(2): 174-178.
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    本文证明了自正则化Davis大数律和重对数律的精确渐近性, 即

    {\heiti\bf 定理1}\hy 设$\ep X=0$, 且$\ep X^2I_{(|X|\leq x)}$在无穷远处是缓变函数, 则$$
    \lim_{\varepsilon\searrow0}\varepsilon^2\tsm_{n\geq3}\frac{1}{n\log n}
    \pr\Big(\Big|\frac{S_n}{V_n}\Big|\geq\varepsilon\sqrt{\log\log n}\Big)=1.
    $$
    {\heiti\bf 定理2}\hy 设$\ep X=0$, 且$\ep X^2I_{(|X|\leq x)}$在无穷远处是缓变函数, 则对$0\leq\delta\leq1$, 有$$
    \lim_{\varepsilon\searrow0}\varepsilon^{2\delta+2}\tsm_{n\geq1}
    \frac{(\log n)^{\delta}}{n}\pr\Big(\Big|\frac{S_n}{V_n}\Big|
    \geq\varepsilon\sqrt{\log n}\Big)=\frac{1}{\delta+1}\ep|N|^{2\delta+2},
    $$
    其中$N$为标准正态随机变量。

  • 许王莉,李再兴
    应用概率统计. 2007, 23(2): 179-187.
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    部分线性模型也就是响应变量关于一个或者多个协变量是线性的, 但对于其他的协变量是非线性的
    关系\bd 对于部分线性模型中的参数和非参数部分的估计方法, 惩罚最小二乘估计是重要的估计方
    法之一\bd 对于这种估计方法, 广义交叉验证法提供了一种确定光滑参数的方法\bd 但是, 在部分
    线性模型中, 用广义交叉验证法确定光滑参数的最优性还没有被证明\bd 本文证明了利用惩罚最小
    二乘估计对于部分线性模型估计时, 用广义交叉验证法选择光滑参数的最优性\bd 通过模拟验证了
    本文中所提出的用广义交叉验证法选择光滑参数具有很好的效果, 同时, 本文在模拟部分比较了广
    义交叉验证和最小二乘交叉验证的优劣.
  • 邹斌, 李落清, 万成高
    应用概率统计. 2007, 23(2): 188-196.
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    Vapnik, Cucker和Smale已经证明了, 当样本的数目趋于无限时, 基于独立同分布序列学习机器的经验 风险会一致收敛到它的期望风险\bd 本文把这些基于独立同分布序列的结果推广到了$\alpha$\,-混合序列, 应用Markov不等式得到了基于$\alpha$\,-混合序列的学习机器一致收敛速率的界
  • 李高荣, 薛留根
    应用概率统计. 2007, 23(2): 197-206.
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    本文考虑一般的弱相依数据, 提出了分组经验Cressie-Read似然方法. 得到了分组经
    验Cressie-Read似然参数估计的强收敛性、渐近正态性和其分组经验Cressie-Read统计
    量的渐近$\chi^{2}$性.
  • 论文
  • 秦国友, 朱仲义
    应用概率统计. 2007, 23(2): 207-214.
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    部分线性混合效应模型中方差分量是我们感兴趣的参数, 文献中已经给出许多估计方法. 但是
    其中很多方法都可以归结为广义估计方程方法(GEE), 如: 最大似然估计(MLE), 约束最大似然估
    计(REMLE)等, 而GEE方法对异常点很敏感. 本文提出一组关于部分线性混合效应模型(PLMM)中均值和方差分量的稳健估计方程, 对均值和方差分量同时进行稳健估计; 并进行了随机模拟考察
    所提出稳健估计的有效性, 最后通过两个实例, 说明了所提方法的可行性.
  • 应用简报
  • 刘年青
    应用概率统计. 2007, 23(2): 215-219.
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    本文通过对统计软件S-PLUS和Visual C++6.0自带的随机数发生器产生的一定数量的随机数进行参数检验、均匀性检验、独立性检验以及周期检验后, 发现S-PLUS产生的随机数列均匀性、独立性以及周期明显地优于VC++.