对试验次数较小的情形, 我们可以运用穷举法来寻找其可能存在的正交平衡区组设计. 这样做一方面可以尽可能多地找到正交平衡区组设计, 另一方面也可以为今后我们构造试验次数较大的正交平衡区组设计奠定基础. 本文最后给出了试验次数n=9以内的部分正交平衡区组设计.
本文研究了线性模型响应变量被污染且被区间截断下的参数估计问题, 借助于区间数据的无偏转换, 得到了回归系数和污染系数的估计, 并在一定的条件下得到了这些估计的强相合性. 通过若干模拟例子说明, 尽管数据经过污染和区间截断的双重信息损失, 但用本文提出的方法得到的估计, 仍能取得良好的估计效果
本文利用构造鞅的方法, 研究了Cayley树图上奇偶马氏链场的强极限定理, 给出了Cayley树图上奇偶马氏链场关于状态和状态序偶出现频率的强大数定律, 推广了一个已知结果.
在广义参数和非参数模型中, 虽然不存在异方差检验问题, 但是方差成分的检验问题仍是研究者们关心的对象. 本文利用P-样条的方法, 研究了广义单指标混合模型的方差成分检验问题. 得到了检验广义单指标混合模型是否存在由随机效应引起的偏大离差问题的Score检验统计量, 最后给出计算机模拟的例子, 证实了文中所提出方法的可行性和有效性, 推广和发展了先前的研究工作
与经典Cramer-Lundberg风险模型中保费收取过程 是时间的线性函数不同, 我们考虑聚合的保费收取过程是复合Poisson过程, 研究了在此模型下的常数分红策略问题. Dickson和Waters,(2004)指出在破产发生时, 股东还应有责任偿付破产时的赤字. 因此, 在本文中考虑的最优准则是最大化破产发生前的分红折现值与破产发生时赤字的差的期望. 做为例子, 当个体保费收取额和索赔额均为指数分布时, 给出了计算分红障碍的条件
首先, 当$Q$是一个拟单调的q矩阵的时候, 我们找出最小的$Q$函数是一个Feller的转移函数的准则. 然后我们把这个结论应用于生成分支q矩阵并得到相应的生成分支过程的Feller准则. 特别地, 设$\theta$是分支q矩阵中的非线性数, 总是存在一个分点$\theta_0$满足$1\leq\theta_0\leq2$或$\theta_0<+\infty$使得 生成分支过程是否是Feller的要依据$\theta<\theta_0$或者$\theta>\theta_0$.
在回归分析中往往对条件均值, 条件方差及高阶条件矩特别感兴趣. 本文我们将关注中心k阶条件矩子空间在高维相依自变量情形的估计问题. 为此, 我们首先引入中心k阶条件矩子空间的概念, 并研究该子空间的基本性质. 针对高维相依自变量的复杂数据, 为了避免预测变量协方差阵的逆矩阵的计算, 本文提出用偏最小二乘方法来估计中心k阶条件矩子空间. 最后得到了估计的强相合性等渐近性质.
本文给出了条件三阶中心矩的局部线性估计, 并研究了估计的条件偏差和方差. 本文利用广义交叉核实法(GCV)进行窗宽选择. 我们通过模拟说明了该估计的实用性
考察一类Markov切换时变时滞随机系统的均方指数稳定性. 利用基于Liapunov函数和线性矩阵不等式的方法, 给出了使状态反馈控制系统能克服不确定性和随机干扰, 在均方意义下达到指数稳定的充分条件. 当Markov链遍历所有模态时, 给出了一个独立于Markov链模态集的增益矩阵, 使得状态反馈控制系统均方指数稳定
经验似然方法已经被广泛应用于许多模型的统计推断. 本文基于经验似然对部分线性模型进行统计诊断. 首先给出模型的估计方程, 进而得到模型参数的极大经验似然估计; 其次, 基于经验似然研究了三种不同的影响曲率; 最后通过随机模拟和实例分析, 说明了统计诊断方法的有效性
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