2011年, 第27卷, 第2期　刊出日期：2011-05-15

  

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本刊特稿
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  统计学者的工作及风范: 灵感、抱负、雄心

  吴建福

  应用概率统计. 2011, 27(2): 113-123.

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  名人名著谈统计学

  李国英

  应用概率统计. 2011, 27(2): 124-126.

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学术论文
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  跳扩散最优控制的随机最大值原理及在金融中的应用

  史敬涛,吴臻

  应用概率统计. 2011, 27(2): 127-137.

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  讨论了由金融市场中投资组合和消费选择问题引出的一类最优控制问题,
  投资者的期望效用是常数相对风险厌恶(CRRA)情形. 在跳扩散框架下,
  利用古典变分法得到了一个局部随机最大值原理.
  结果应用到最优投资组合和消费选择策略问题,
  得到了状态反馈形式的显式最优解.

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  数据非随机缺失时单变量的分布函数估计

  陆福忠

  应用概率统计. 2011, 27(2): 138-150.

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  本文研究数据非随机缺失下的分布函数估计问题.
  在确定缺失数据是否属于某些指定区间的前提下,
  对一维随机变量的分布函数作出了估计. 此时,
  假定数据缺失机制形式已知, 但包含某未知多维参数.
  本文证明了未知参数的估计量的相合性和渐近正态性,
  也证明了分布函数的估计量的相合性和渐近正态性

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  带扰动的随机保费模型的渐近最优投资

  徐林

  应用概率统计. 2011, 27(2): 151-162.

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  本文研究了一类具有随机投资回报的随机保费
  模型的最小破产概率的渐近性质. 在假定常值投资策略的情形下,
  通过最小化调节系数,
  我们得到了与此调节系数相对应的最优的常值投资策略.
  最后我们证明当初始盈余趋向于无穷的时候,
  最优的投资策略趋向于这个常值策略.

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  金融开放与经济增长---基于面板阈值模型的实证分析

  林清泉,杨丰

  应用概率统计. 2011, 27(2): 163-171.

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  本文选取55个国家(或地区)1996-2006年间面板数据,
  使用Hansen (1999)的面板阈值模型,
  以世界银行开发的国家治理指标(该指标衡量国家或地区的经济及政治环境)作为阈值变量,
  考察当治理指标处于不同区间时,
  经济增长对金融开放程度变化率的回归系数是否显著不同. 实证结果显示:
  治理指标存在阈值0.5896, 当治理指标高于此阈值时,
  上述回归系数为0.0667, 也就是说, 金融开放可以促进经济增长,
  而当治理指标低于此阈值时, 回归系数为-0.0200,
  金融开放则可能会阻碍经济增长. 考察各国的治理指标,
  可以发现样本中所有发达国家的治理指标均高于阈值,
  而60\%以上的发展中国家(或地区)则低于该阈值. 这表明:
  后者在实施金融开放政策的同时, 应同时注重改善国内的经济和政治环境

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  高维部分线性模型的变量选择和估计

  杨宜平,薛留根

  应用概率统计. 2011, 27(2): 172-182.

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  考虑高维部分线性模型,
  提出了同时进行变量选择和估计兴趣参数的变量选择方法.
  将Dantzig变量选择应用到线性部分及非参数部分的各阶导数,
  从而获得参数和非参数部分的估计, 且参数部分的估计具有稀疏性,
  证明了估计的非渐近理论界. 最后, 模拟研究了有限样本的性质

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  基于整体性思想的数据分析

  罗纯,陈雪平,张应山

  应用概率统计. 2011, 27(2): 183-193.

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  通过对风险函数的分解,
  首先得到了传统上在独立同分布模型或线性模型假定下被忽视的度量复杂系统非线性程度的重要指标---扭曲度,
  然后对如何降低风险进行了讨论. 逐步引出了干扰度、偏离度和信息分解比,
  它们与风险函数和扭曲度一起组成五个指标; 最后权衡这五个指标,
  达到对稳定中心度量指标的控制.
  这也是用整体性思想进行数据分析的一种尝试

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  RBNS的线性预测模型

  俞雪梨,吴贤毅

  应用概率统计. 2011, 27(2): 194-209.

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  传统的准备金方法都是基于聚合数据的,
  聚合数据是个体数据的汇总, 它们丢失了许多有用信息,
  影响了准备金预测的准确性. 本文提出了一个基于个体数据的线性预测模型,
  该模型不需要对数据的矩的具体形式进行假设,
  更不需要对数据的分布进行假设, 而只需假设个体索赔数据的前两阶矩存在,
  具有适用范围广, 简单易操作等特点. 在文章的最后,
  通过随机模拟把提出的方法与著名的链梯法进行了对比, 模拟结果显示,
  本文提出的方法是行之有效的

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  常利息力影响下跳扩散模型的分红问题

  丁芳清,姚定俊

  应用概率统计. 2011, 27(2): 210-223.

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  本文中用常值利率驱动下的经典跳扩散模型模拟保险公司的盈余过程,
  研究了该模型在带壁分红策略下的若干问题.
  首先得出破产前分红折现的高阶矩所满足的积分微分方程,
  并在指数分布的情况下借助合流超几何函数给出了方程的显式解.
  其次关于破产前聚合分红得到了一些令人满意的结果,
  这些结果甚至对一般的分布都成立, 另外讨论了分红流的次数和额度.
  最后研究了指数分布时破产赤字折现期望问题.
  本文的部分结论深化了精算学中一些已有研究成果