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2011年 27卷 6期
刊出日期 2011-12-26

学术活动报道
学术论文
本刊特稿
学术论文
561 李景华,朱尚伟
识别概念的允许变换说质疑

经济计量学联立方程模型识别概念的一个
权威观点是Fisher的允许变换说,
其特征是将结构式参数的约束信息与协方差参数的约束信息联合纳入识别范围.
我们的工作证明了协方差约束对变量的缺省性约束有挤出作用.
由于变量的缺省性约束对保证方程的观测不等价性是必需的,
因此两类约束条件的联合识别是不能成立的

2011 Vol. 27 (6): 561-568 [摘要] ( 1105 ) [HTML 1KB] [ PDF 199KB] ( 1574 )
569 宋瑞丽
Girsanov变换下的Revuz测度

在本文中, 我们将研究Hunt过程在Girsanov变换下的Revuz测度、
能量泛函、容量以及Lvy系是如何变换的

2011 Vol. 27 (6): 569-578 [摘要] ( 1055 ) [HTML 1KB] [ PDF 208KB] ( 1606 )
579 吴艳蕾,吴小太
随机环境中马氏链的强大数定律

本文在随机环境的条件下,
借助鞅差序列的收敛定理, 给出随机环境中的马氏链的强极限定理,
并由此导出了随机环境中马氏链的强大数定律,
拓宽了已有文献中部分定理的适用范围

2011 Vol. 27 (6): 579-586 [摘要] ( 1178 ) [HTML 1KB] [ PDF 194KB] ( 1699 )
587 刘利敏,王宣涛
带交易费用的指数效用无差别定价和套期保值策略

文研究了离散的带有交易费用的不完全市场的
无差别定价和套期保值策略. 通过引入一个新的概率测度,
可以得到单阶段模型中的无差别价格及其相应的套期保值策略.
利用一个非线性的迭代函数构造了多阶段市场的指数效用无差别定价,
并得到了相应的定价测度和套期保值策略.
可以证明此定价测度只有在交易费用均为零的情况下是鞅测度

2011 Vol. 27 (6): 587-596 [摘要] ( 988 ) [HTML 1KB] [ PDF 223KB] ( 1613 )
597 邹斌,徐宗本,张海
基于beta-混合输入的经验风险最小化回归的学习速率

研究最小平方损失下的经验风险最小化算法是
统计学习理论中非常重要研究内容之一.
而以往研究经验风险最小化回归学习速率的几乎所有工作都是基于独立同分布输入假设的.
然而, 独立的输入样本是一个非常强的条件. 因此, 在本文,
我们超出了独立输入样本这个经典框架来研究了基于beta-混合输入样本的经验风险最小化回归算法学习速率的界.
我们证明了基于beta混合输入样本的经验风险最小化回归算法是一致的,
指出了本文所建立的结果同样适合输入样本是马氏链、隐马氏链的情形.

2011 Vol. 27 (6): 597-613 [摘要] ( 1154 ) [HTML 1KB] [ PDF 263KB] ( 1692 )
614 崔文泉
利用相关生存数据的信息提高Cox模型参数估计效率

Cox模型是生存分析中使用非常广泛的半参数回归模型,
其回归参数的极大部分似然估计具有相合性、渐近正态性及有效性等优良性质.
本文首次给出一种利用相关生存数据的信息提高Cox模型参数估计效率的方法,
利用著名的WLW (1989,
JASA)边际比例风险模型及构造独特的回归参数估计方程对参数估计进行提高效率的研究.
WLW模型在建模时对生存时间之间的相依结构不进行模型假定,
所收集到的数据可以方便地用WLW模型进行刻画,
然而直接由WLW方法进行参数估计无法达到提高估计效率的目的,
本文在Yang (2000)和Cui (2004)的基础上, 利用基于分割的方法,
在一定的最优准则下对生存时间进行``分割重组''构造出优良的估计方程,
求得的参数估计充分利用了相关信息,
由所提取的辅助相依信息提高了参数估计的效率. 模拟研究表明,
在生存时间之间具有一定相依性的情形下,
方法在提高估计效率方面有良好表现.

2011 Vol. 27 (6): 614-632 [摘要] ( 1062 ) [HTML 1KB] [ PDF 265KB] ( 1742 )
633 徐长伟,阎国军,郝淑双
最小Q-过程的Martin流入边界与Ray-Knight紧化

本文讨论了在最小Q-过程不中断的条件下Martin流入边界
与Ray-Knight紧化之间的关系, 即在Martin流入边界有限的条件下,
Martin流入边界中的点与Ray-Knight紧化所添加的点之间具有一一对应关系.

2011 Vol. 27 (6): 633-641 [摘要] ( 1079 ) [HTML 1KB] [ PDF 228KB] ( 1581 )
642 王立洪,顾承祖
长记忆ARFIMA-GARCH模型的状态空间模型估计

本文考虑了ARFIMA-GARCH类模型的状态空间表示.
ARFIMA-GARCH这类模型结合了长记忆时间序列和条件异方差过程.
虽然ARFIMA-GARCH模型的状态空间表示是无穷维的,
但是基于这种表示法的精确极大似然估计可以在样本长度的迭代计算中得到.
本文提出了基于模型的截断的自回归展开式的似然函数近似估计,
进而得到了模型参数的拟似然估计. 利用状态空间表示的便利,
本文的估计方法被应用到了缺失数据的情形. 最后,
我们还将本文的方法应用于模拟计算(缺失数据和非缺失数据)和实际数据分析.

2011 Vol. 27 (6): 642-656 [摘要] ( 1733 ) [HTML 1KB] [ PDF 220KB] ( 2606 )
657 胡少勇,吴贤毅
实值随机变量的高阶随机序

在本文中, 我们讨论了实值随机变量的高阶随机序问题.
基于生存函数和分布函数的n阶序我们给出了实值风险的n阶停止、损失序一个更明朗的、更确切的刻画.
进一步的, 我们研究了基于不同效用函数的三种高阶经济序,
我们得到了这些序之间的关系和性质.

2011 Vol. 27 (6): 657-669 [摘要] ( 1032 ) [HTML 1KB] [ PDF 216KB] ( 1577 )
学术活动报道
670
2011客观贝叶斯国际研讨会在华东师范大学召开
2011 Vol. 27 (6): 670-671 [摘要] ( 840 ) [HTML 1KB] [ PDF 90KB] ( 1630 )
本刊特稿
672
编者的话——致本刊投稿者
2011 Vol. 27 (6): 672- [摘要] ( 878 ) [HTML 1KB] [ PDF 65KB] ( 1465 )
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