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2012年 28卷 2期
刊出日期 2012-05-05

学术活动报道
学术论文
学术论文
113 夏志明,赵文芝,濮晓龙,郭鹏江
IV模型中变点序贯检验方法

本文研究了IV模型中变点序贯检验问题.
提出了基于加权残差部分和(weighted-CUSUM)的检验统计量.
证明了其在原假设和备择假设下的极限性质.
该检验方法在特征量与跃度非正交性条件下, 当\delta=1/2具有非平凡势,
而当0<\delta<1/2时, 则是相合的.

2012 Vol. 28 (2): 113-122 [摘要] ( 926 ) [HTML 1KB] [ PDF 245KB] ( 1392 )
123 徐建文,杨虎
包含多余回归变量的错误指定模型的随机约束Liu估计

对由于包含多余回归自变量而导致的错误指定线性回归模型,
本文导出了回归系数的最小二乘估计, 普通混合估计以及随机约束Liu估计,
并在均方误差矩阵准则下对这三个估计的优良性进行了比较,
给出了随机约束Liu估计优于最小二乘估计和普通混合估计的充要条件. 此外,
对它们所对应的经典预测值的优良性也进行了讨论.

2012 Vol. 28 (2): 123-133 [摘要] ( 1138 ) [HTML 1KB] [ PDF 174KB] ( 1748 )
134 徐登可,张忠占,张松,张蕾
妊娠期高血压疾病危险因素的统计分析

妊娠期高血压疾病(以下简称妊高病)是妊娠期特有的疾病.
随着生活节奏快、精神压力大、高龄初产妇增多等高危因素的凸现,
妊高病倾向者也逐渐增多. 目前, 对妊高病发病高危因素的研究很多.
本文基于双重logistic回归模型对影响妊高病的危险因素进行变量选择和预测分析.

2012 Vol. 28 (2): 134-142 [摘要] ( 1098 ) [HTML 1KB] [ PDF 244KB] ( 1541 )
143 丁帮俊
变量为区间截断数据时回归模型的参数估计

在假设自变量X的分布为离散未知
分布且样本为区间截断数据而因变量Y是可观察的情况下,
利用EM方法得到了回归参数的极大似然估计,
在一定的条件下估计量的分布为渐近正态的

2012 Vol. 28 (2): 143-149 [摘要] ( 1001 ) [HTML 1KB] [ PDF 166KB] ( 1462 )
150 袁宏俊,陈华友,胡凌云
基于指数支撑度的最优组合预测模型及其性质研究

在支撑度定义的基础上,
提出平均指数支撑度、平均离散度等概念,
构建了平均指数支撑度最优组合预测模型,
并考虑其等价的平均离散度最优组合预测模型. 针对该模型,
提出优性组合预测等概念,
给出了非劣性组合预测和优性组合预测存在的充分条件、冗余
预测方法的存在性和冗余信息的判定等结果,
最后的实例说明了该模型的有效性.

2012 Vol. 28 (2): 150-160 [摘要] ( 994 ) [HTML 1KB] [ PDF 219KB] ( 1313 )
161 赵建昕,徐兴忠
\delta修正Cram\'er-von Mises检验的非无偏性

在简单假设下, 证明了对任意给定水平\alpha \in (0,1)和样本容量n, \delta修正Cram\'er-von Mises检验的非无偏性.

2012 Vol. 28 (2): 161-171 [摘要] ( 819 ) [HTML 1KB] [ PDF 183KB] ( 1230 )
172 严定琪,颜博
双跳-扩散过程下的脆弱期权定价

本文考虑含有交易对手违约风险的衍生产品的定价,
以公司价值信用风险模型为基础,
在标的资产价格和公司价值均服从跳-扩散过程的情况下,
运用结构化的方法对脆弱期权定价进行建模,
建立了双跳-扩散过程下的脆弱期权定价模型,
分别在公司负债固定和随机的情况下推导出了脆弱期权的定价公式.

2012 Vol. 28 (2): 172-180 [摘要] ( 986 ) [HTML 1KB] [ PDF 219KB] ( 1350 )
181 黄海午,王定成,吴群英
$\wt{\varphi}$混合随机变量序列的强收敛定律

本文建立了$\wt{\varphi}$混合随机变量序列的几乎处处
收敛性和完全收敛性的结果.
所获结果不仅把独立随机变量经典的Khintchine-Kolmogorov收敛定理
和三级数收敛定理推广至$\wt{\varphi}$混合随机变量情形下,
并在没有增加任何附加条件下改进了相关结果.

2012 Vol. 28 (2): 181-188 [摘要] ( 932 ) [HTML 1KB] [ PDF 183KB] ( 1610 )
203 黄维忠,吴贤毅
平衡损失函数下具有共同效应的信度保费

在经典的信度理论中,
一个保单组合的各风险之间是相互独立的,
同时从二次损失函数中推导出信度保费. (Wen et al.,
2009)给出了风险间具有共同效应的特殊的相关结构的信度保费表达式.
本文在平衡损失函数下考虑此种风险结构的信度理论,
特别地得到了B\"{u}hlmann和B\"{u}hlmann-Straub模型的信度保费表达式.

2012 Vol. 28 (2): 203-216 [摘要] ( 895 ) [HTML 1KB] [ PDF 202KB] ( 1910 )
217 孙慧慧,林金官
基于M估计的线性混合模型的局部影响分析

对纵向数据的线性混合模型,
用Fisher得分法得到了参数的M估计(稳健估计), 给出了其渐近性质,
利用影响曲率研究了M估计下的随机误差方差扰动的局部影响分析问题,
并通过葡萄糖数据的实例进行了分析论证.

2012 Vol. 28 (2): 217-223 [摘要] ( 1078 ) [HTML 1KB] [ PDF 223KB] ( 1545 )
学术活动报道
224
第八届海峡两岸统计与概率研讨会征文通知(第一号)
2012 Vol. 28 (2): 224- [摘要] ( 722 ) [HTML 1KB] [ PDF 44KB] ( 1149 )
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