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2013年 29卷 2期
刊出日期 2013-04-26

学术论文
学术论文
113 张良勇,董晓芳
基于中位数排序集抽样的Wilcoxon符号秩检验

提出了基于中位数排序集抽样的Wilcoxon符号秩检验.
证明了该检验统计量是渐近适应任意分布的,
并系统地证明了该检验统计量的Pitman效率不仅高于简单随机样本
的Wilcoxon符号秩统计量, 还优于中位数排序集抽样的符号统计量.

2013 Vol. 29 (2): 113-120 [摘要] ( 998 ) [HTML 1KB] [ PDF 182KB] ( 1707 )
121 陈海清,程维虎
广义Pareto分布参数的最小二乘估计

传统的广义Pareto分布(Generalized Pareto
Distribution, 简记GPD)的参数估计一般受分布形状参数的约束. 如:
矩估计(the Method of Moments, 简记MOM), 概率加权矩估计(the
Probability Weighted Moments, 简记PWM), L矩估计(简记LM),
极大似然估计(Maximum Likelihood Estimation, 简记MLE)等.
本文利用GDP可转化成指数分布的事实及指数分布参数估计的结果,
利用最小二乘(the Least Squares, 简记LS)法,
得到了两参数和三参数GPD的参数估计; 给出了估计量具有渐近正态性的结果.
估计方法不受分布形状参数的限制. 模拟显示:
本文提出的估计在某些常用条件下优于GPD的其他参数估计, 如MOM, PWM, LM,
以及基于分位数估计(the Elemental Percentile Method, 简记EPM)等.

2013 Vol. 29 (2): 121-135 [摘要] ( 1103 ) [HTML 1KB] [ PDF 271KB] ( 1684 )
136 陈树敏,何春雄
带比例及固定费用的对偶模型分红策略

本文考虑对偶风险模型的最佳分红策略问题.
该模型常用于描述一类具有固定费用支出及不确定收益特点的公司企业的现金流变化.
假定分红过程存在比例及固定交易费用并定义公司盈余资金首次为0时刻为破产时间,
本文的目标是最大化破产之前期望累积分红的贴现值.
优化问题可以通过随机脉冲控制方法进行求解.
当对偶模型跳跃幅度满足指数分布时, 本文通过求解相应的准变分不等式\,
(QVI)得到值函数及最优策略的显式表达式.

2013 Vol. 29 (2): 136-150 [摘要] ( 1157 ) [HTML 1KB] [ PDF 288KB] ( 1394 )
151 李月玲,吕洪风,孙晓斌,谢颖超
Levy过程驱动的随机二维Navier-Stokes方程解的指数性态

本文研究了过程驱动的随机二维Navier-Stokes方程
弱解的指数性态. 给出了不同条件下解的长时间形态,
获得了一些特殊情形下解的样本轨道的指数稳定性.

2013 Vol. 29 (2): 151-166 [摘要] ( 1223 ) [HTML 1KB] [ PDF 242KB] ( 1869 )
167 杨宜平,李佳
纵向数据下变系数EV模型的光滑核估计

考虑纵向数据下变系数EV模型,
提出了未知系数函数的局部纠偏光滑核估计, 在适当条件下,
证明了所提出的光滑核估计具有渐近正态性,
由此构造回归系数的逐点置信区间. 模拟研究了所提出方法的有限样本性质.

2013 Vol. 29 (2): 167-178 [摘要] ( 1172 ) [HTML 1KB] [ PDF 262KB] ( 1632 )
179 王波, 宋瑞丽
马尔可夫调制的几何布朗运动的最小熵鞅测度

本文中, 我们考虑风险资产由马尔可夫调制的几何
布朗运动驱动的期权定价问题. 在此模型中,
市场参数如市场利率、升值幅度和风险资产的波动率都依赖于不可观的经济状态,
而这些经济状态是由连续时间隐马尔可夫链来描述.
由马尔可夫调制的几何布朗运动描述的市场一般不是完备的,
因此鞅测度不唯一.
我们采用最小熵鞅测度作为马尔可夫调制的几何布朗运动模型的适宜的鞅测度,
并且得到了一般意义上的最小熵鞅测度.

2013 Vol. 29 (2): 179-187 [摘要] ( 1113 ) [HTML 1KB] [ PDF 201KB] ( 2172 )
188 曹玉松
完全矩收敛的NA序列的精确渐近性

文章得到了完全矩收敛NA序列的精确渐近性的一些结果.

2013 Vol. 29 (2): 188-200 [摘要] ( 1009 ) [HTML 1KB] [ PDF 213KB] ( 1633 )
201 胡思贵
计数型截尾序贯检验的样本空间排序法

针对IEC1123所建议的截尾序贯检验存在未能使
平均试验次数达到最少等不足之处,
在对最优截尾序贯检验进行精确定义的基础上,
通过在截尾序贯样本空间建立序关系,
采取逐点优化的方式得到截尾序贯检验的最优化方案. 计算结果表明,
新方法与IEC1123所建议的截尾序贯抽样方案及序贯网图检验(SMT)相比,
无论是在序贯检验截尾值的控制, 还是在减少检验的平均试验次数等方面,
都有十分明显的改进.

2013 Vol. 29 (2): 201-212 [摘要] ( 973 ) [HTML 1KB] [ PDF 262KB] ( 1441 )
213 管强, 汤银才
基于Gamma过程加速退化试验的优化设计

本文研究了基于Gamma过程恒定应力加速
退化试验的优化设计问题. 在D-最优和V-最优为准则下,
确定了试验最优应力和各个应力下所分配的最优比例数.
广义等价性定理被用来确保最优点的全局最优性.
另外我们还研究了其平衡试验. 最后, 通过一个例子说明本文所提的方法,
同时通过敏感性分析研究了优化点的稳键性.

2013 Vol. 29 (2): 213-224 [摘要] ( 1016 ) [HTML 1KB] [ PDF 222KB] ( 1646 )
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