应用概率统计
       首页    |   期刊介绍   |   编委会   |   投稿指南   |   期刊订阅   |   联系我们   |   English
应用概率统计
 

在线办公系统

 
 

期刊在线阅读

 
 
玻璃钢/复合材料  
 
2016年 32卷 2期
刊出日期 2016-04-30

学术论文
概率统计资深学者传略
学术论文
111 唐风琴, 白建明
重尾相依随机变量的随机加权和尾概率的渐近估计

为一列实值随机变量,
为另一列与之独立的随机变量序列.
假设为两两广义负象限相依且服从重尾分布,
独立和相依条件下, 本文得到了一些渐近估计.

2016 Vol. 32 (2): 111-120 [摘要] ( 114 ) [HTML 1KB] [ PDF 444KB] ( 492 )
121 王雅实, 王选鹤, 王子悦
基于EM算法的II型混合删失数据的参数估计

本文基于EM算法, 对于II型混合删失数据,
分别在Gamma和正态寿命分布族下进行了参数估计, 并且推导了协防差矩阵.
最后给出了几个很好的数值例子, 对本文的结论进行了诠释.

2016 Vol. 32 (2): 121-131 [摘要] ( 140 ) [HTML 1KB] [ PDF 503KB] ( 395 )
132 沈新娣, 丁帮俊
Pareto分布在逐步II型区间删失下的参数估计

本文研究Pareto分布在逐步II型区间删失的情形下参数的估计和性质,
给出了参数的极大似然估计及其Newton-Raphson求解算法,
并证明了在一定条件下极大似然估计的相合性及渐近正态性.

2016 Vol. 32 (2): 132-146 [摘要] ( 129 ) [HTML 1KB] [ PDF 628KB] ( 389 )
147 杨鹏
通货膨胀影响下基于随机微分博弈的最优再保险和投资

本文在通货膨胀影响下, 研究了具有再保险和投资的随机微分博弈.
保险公司选择一个策略最小化终值财富的方差, 而金融市场作为博弈的``虚拟手''选择
一个概率测度所代表的经济``环境''最大化保险公司考虑的最小化终值财富的方差.
通过保险公司和金融市场之间的这种双重博弈得到最优的投资组合.
进行投资时考虑了通货膨胀的影响, 通货膨胀的处理方式为:
首先考虑通货膨胀对风险资产进行折算, 然后再构造财富过程.
通过把原先的基于均值--方差准则的随机微分博弈转化为无限制情况,
应用线性--二次控制理论得到了无限制情况下最优再保险、投资、市场策略和有效边界的显式解;
进而得到了原基于均值--方差准则的随机微分博弈的最优再保险、投资、市场策略和有效边界的显式解.

2016 Vol. 32 (2): 147-156 [摘要] ( 129 ) [HTML 1KB] [ PDF 665KB] ( 393 )
157 夏业茂, 刘应安
实证因子模型的贝叶斯半参数分析和模型比较

为了解决多元数据的异质性, 对因子分析模型建立了贝叶斯半参数程序.
方法依赖于有限混合分布空间上先验分布的使用. 分块吉布斯抽样器用以进行后验分析.
测度和贝叶斯因子给出模型比较. 基于广义加权中国餐馆算法,
给出了半参数模型下数据似然的计算. 经验结果显示了方法的有效性.

2016 Vol. 32 (2): 157-183 [摘要] ( 129 ) [HTML 1KB] [ PDF 909KB] ( 471 )
184 范锡良, 李芳, 祝东进
由Levy过程驱动的反射型倒向随机微分方程

本文给出了由Levy过程驱动的反射型倒向随机
微分方程解的存在唯一性, 其中反射壁是右连左极且跳跃是任意的.
为了证明上述结论,
我们建立了由Levy过程驱动的倒向随机微分方程的单调极限定理.

2016 Vol. 32 (2): 184-200 [摘要] ( 112 ) [HTML 1KB] [ PDF 515KB] ( 712 )
201 俞雪梨, 郝瑞丽
基于标值Cox过程的个体索赔准备金模型

传统的准备金方法都是基于聚合数据的,
聚合数据是个体数据的简单汇总, 他们丢失了许多有用信息,
影响了准备金预测的准确性. 为了准确预测准备金,
精算学研究者发展了基于标值Poisson过程的个体索赔模型.
然而索赔的发生使用Poisson过程来刻画往往与现实情况不符,
因此本文提出了一个基于标值Cox过程的个体索赔模型,
并研究了此模型下的准备金预测方法.
本文的模型和传统的聚合索赔模型相比, 使用了更为完整的信息,
和已经存在的标值Poisson个体索赔模型相比,
由于Cox过程中随机强度的引入, 使得模型有了更强的现实刻画能力.
这些都将使得准备金的预测更为准确.

2016 Vol. 32 (2): 201-219 [摘要] ( 172 ) [HTML 1KB] [ PDF 771KB] ( 494 )
概率统计资深学者传略
220 戴永隆
戴永隆教授小传
2016 Vol. 32 (2): 220-220 [摘要] ( 86 ) [HTML 1KB] [ PDF 228KB] ( 376 )
版权所有© 2006 《应用概率统计》编辑部
上海市普陀区中山北路3663号华东师范大学统计学院《应用概率统计》编辑部,邮编200062
电话:021-54345267 传真:021-54345058 E-mail: aps@stat.ecnu.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn