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2016年, 第32卷, 第3期 刊出日期:2016-06-20
  

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    综述报告
  • 王家礼
    应用概率统计. 2016, 32(3): 221-260.
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    此综述文章介绍随机模拟方面的两个新进展:
    构造小概率事件估计的有效算法, 产生形式不封闭的平稳分布的样本.
    估计一个非常小的量, 需要极其准确地取定一个有用的置信区间.
    这使得慢收敛的小概率事件模拟在有效性和准确性两方面都成为具有挑战性的任务.
    在此文中,
    我们介绍一些有趣的小概率事件例子以及在估计它们时的困难所在.
    然后沿着发展脉络, 寻求稳健且有效的估计量的各种方法将被讨论和评估.
    估计破产概率的数值实验则用来显示这些方法的质量. 在稳定态模拟中,
    如何产生平稳随机过程的样本长期以来是一个关键性课题.
    通常的做法是在初始的短暂时期内丢弃掉所得数据. 然而,
    热身准备必须多长时间则成为另一个没有满意答案的问题. 幸运地,
    经过过去二十年的发展, 对一些特定的随机模型, 精确模拟已经成为可能.
    在此文中, 我们将介绍两个重要的方法及其相关的应用.

  • 学术论文
  • 袁代林, 赵联文, 刘赪
    应用概率统计. 2016, 32(3): 261-269.
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    根据Alexander对具有正、负相协的随机变量序列满足强大数定律的条件,
    本文研究具有一般相依结构的高斯随机变量序列、非负随机变量序列以及一致有界随机变量序列,
    给出了其满足强大数定律的充分条件. 最后给出了一个高斯序列满足强大数定律条件的例子.

  • 李猛, 杨联强, 江坤, 何声娴
    应用概率统计. 2016, 32(3): 270-278.
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    在惩罚样条回归模型中, 根据截断幂基函数系数的直观意义,
    以结点两边数据点极差的线性递减函数作为局部惩罚权重, 构造了一种新的局部惩罚样条回归模型.
    不同于整体惩罚样条, 该方法使得当数据点集在局部具有较大的波动性时,
    能给予拟合曲线较小的惩罚, 从而能更好地控制曲线在拟合优度与光滑度之间的平衡. 模拟结果显示,
    当数据具有空间异质性时, 采用该方法的回归模型相比整体惩罚模型有更好的信息准则得分.

  • 李明亮, 刘再明
    应用概率统计. 2016, 32(3): 279-289.
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    本文给出了随机环境中马氏链各种状态的定义,
    研究了各种状态之间的关系, 给出了状态空间的一个划分; 同时研究了各状态的性质,
    最后举例说明了所给状态定义的合理性.

  • 胡少勇, 陈守婷
    应用概率统计. 2016, 32(3): 290-300.
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    布朗运动与正态分布已被广泛应用
    在Cox-Ingersoll-Ross利率框架的瞬时动态利率模型中, 然而, 实证研究表明,
    利率的回报率分布比正常分布有一个更高的峰值和两个更胖的尾部. 同时,
    当罕见的灾难性的冲击发生或在经济和金融的体制发生转变, 货币市场可能会出现跳.
    在本文中, 我们将考虑一类带噪声的反射Cox-Ingersoll-Ross利率模型.
    此外, 我们得出了这种带跳的反射扩散过程平稳分布的拉普拉斯变换.

  • 徐鹏, 汪卢俊, 严子淳
    应用概率统计. 2016, 32(3): 301-312.
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    本文主要对非平稳二元选择模型的显著性检验进行研究.
    研究结果显示, 当真实参数为零时, t统计量依分布收敛于标准正态分布.
    同时联合显著性检验统计量Wald、LM和LR渐近相等且依分布收敛于卡方分布.

  • 张秀珍, 廖军, 卢孔敏
    应用概率统计. 2016, 32(3): 313-326.
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    近几十年来, 纵向数据的统计推断成为统计前沿研究的热点问题之一,
    并且广泛应用于金融、医药、农业等各个领域. 纵向数据的特点是不同样本点的观测值之间是相互独立的,
    而在同一个样本点得到的观测值是相关的, 并且随着计算机技术的发展,
    各种非参数估计方法成功地应用于纵向数据模型的估计. 本文利用Cholesky分解及Profile最小二乘估计,
    针对纵向数据协方差矩阵未知情况的非参数模型提出有效的样条估计方法,
    最后通过一个例子的模拟结果比较, 本文所提出的方法在协方差未知情形下比Naive样条估计更优越.

  • 概率统计资深学者传略
  • 唐年胜
    应用概率统计. 2016, 32(3): 327-330.
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