应用概率统计
       首页    |   期刊介绍   |   编委会   |   投稿指南   |   期刊订阅   |   联系我们   |   English
应用概率统计
 

在线办公系统

 
 

期刊在线阅读

 
 
玻璃钢/复合材料  
 
2016年 32卷 3期
刊出日期 2016-06-20

学术论文
综述报告
概率统计资深学者传略
综述报告
221 王家礼
随机模拟的一些新进展

此综述文章介绍随机模拟方面的两个新进展:
构造小概率事件估计的有效算法, 产生形式不封闭的平稳分布的样本.
估计一个非常小的量, 需要极其准确地取定一个有用的置信区间.
这使得慢收敛的小概率事件模拟在有效性和准确性两方面都成为具有挑战性的任务.
在此文中,
我们介绍一些有趣的小概率事件例子以及在估计它们时的困难所在.
然后沿着发展脉络, 寻求稳健且有效的估计量的各种方法将被讨论和评估.
估计破产概率的数值实验则用来显示这些方法的质量. 在稳定态模拟中,
如何产生平稳随机过程的样本长期以来是一个关键性课题.
通常的做法是在初始的短暂时期内丢弃掉所得数据. 然而,
热身准备必须多长时间则成为另一个没有满意答案的问题. 幸运地,
经过过去二十年的发展, 对一些特定的随机模型, 精确模拟已经成为可能.
在此文中, 我们将介绍两个重要的方法及其相关的应用.

2016 Vol. 32 (3): 221-260 [摘要] ( 239 ) [HTML 1KB] [ PDF 696KB] ( 527 )
学术论文
261 袁代林, 赵联文, 刘赪
相依的高斯及非负随机序列的强大数定律

根据Alexander对具有正、负相协的随机变量序列满足强大数定律的条件,
本文研究具有一般相依结构的高斯随机变量序列、非负随机变量序列以及一致有界随机变量序列,
给出了其满足强大数定律的充分条件. 最后给出了一个高斯序列满足强大数定律条件的例子.

2016 Vol. 32 (3): 261-269 [摘要] ( 134 ) [HTML 1KB] [ PDF 609KB] ( 537 )
270 李猛, 杨联强, 江坤, 何声娴
极差调节的局部惩罚样条回归方法

在惩罚样条回归模型中, 根据截断幂基函数系数的直观意义,
以结点两边数据点极差的线性递减函数作为局部惩罚权重, 构造了一种新的局部惩罚样条回归模型.
不同于整体惩罚样条, 该方法使得当数据点集在局部具有较大的波动性时,
能给予拟合曲线较小的惩罚, 从而能更好地控制曲线在拟合优度与光滑度之间的平衡. 模拟结果显示,
当数据具有空间异质性时, 采用该方法的回归模型相比整体惩罚模型有更好的信息准则得分.

2016 Vol. 32 (3): 270-278 [摘要] ( 167 ) [HTML 1KB] [ PDF 904KB] ( 526 )
279 李明亮, 刘再明
随机环境中马氏链的状态分类及性质

本文给出了随机环境中马氏链各种状态的定义,
研究了各种状态之间的关系, 给出了状态空间的一个划分; 同时研究了各状态的性质,
最后举例说明了所给状态定义的合理性.

2016 Vol. 32 (3): 279-289 [摘要] ( 127 ) [HTML 1KB] [ PDF 591KB] ( 376 )
290 胡少勇, 陈守婷
Levy过程驱动下的反射Cox-Ingersoll-Ross利率模型的平稳性

布朗运动与正态分布已被广泛应用
在Cox-Ingersoll-Ross利率框架的瞬时动态利率模型中, 然而, 实证研究表明,
利率的回报率分布比正常分布有一个更高的峰值和两个更胖的尾部. 同时,
当罕见的灾难性的冲击发生或在经济和金融的体制发生转变, 货币市场可能会出现跳.
在本文中, 我们将考虑一类带噪声的反射Cox-Ingersoll-Ross利率模型.
此外, 我们得出了这种带跳的反射扩散过程平稳分布的拉普拉斯变换.

2016 Vol. 32 (3): 290-300 [摘要] ( 145 ) [HTML 1KB] [ PDF 464KB] ( 444 )
301 徐鹏, 汪卢俊, 严子淳
带有随机趋势项的二元选择模型显著性检验研究

本文主要对非平稳二元选择模型的显著性检验进行研究.
研究结果显示, 当真实参数为零时, t统计量依分布收敛于标准正态分布.
同时联合显著性检验统计量Wald、LM和LR渐近相等且依分布收敛于卡方分布.

2016 Vol. 32 (3): 301-312 [摘要] ( 116 ) [HTML 1KB] [ PDF 590KB] ( 471 )
313 张秀珍, 廖军, 卢孔敏
纵向数据非参数模型的光滑样条估计

近几十年来, 纵向数据的统计推断成为统计前沿研究的热点问题之一,
并且广泛应用于金融、医药、农业等各个领域. 纵向数据的特点是不同样本点的观测值之间是相互独立的,
而在同一个样本点得到的观测值是相关的, 并且随着计算机技术的发展,
各种非参数估计方法成功地应用于纵向数据模型的估计. 本文利用Cholesky分解及Profile最小二乘估计,
针对纵向数据协方差矩阵未知情况的非参数模型提出有效的样条估计方法,
最后通过一个例子的模拟结果比较, 本文所提出的方法在协方差未知情形下比Naive样条估计更优越.

2016 Vol. 32 (3): 313-326 [摘要] ( 135 ) [HTML 1KB] [ PDF 687KB] ( 437 )
概率统计资深学者传略
327 唐年胜
立足云南, 服务云南, 扎根应用统计研究——记王学仁教授
2016 Vol. 32 (3): 327-330 [摘要] ( 79 ) [HTML 1KB] [ PDF 320KB] ( 378 )
版权所有© 2006 《应用概率统计》编辑部
上海市普陀区中山北路3663号华东师范大学统计学院《应用概率统计》编辑部,邮编200062
电话:021-54345267 传真:021-54345058 E-mail: aps@stat.ecnu.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn