在治愈率模型中, 感兴趣的事件只发生在一部分个体上, 对另外的个体而言, 感兴趣的事件一直不会出现. 所有的个体被分为两类: 可治愈的个体和不可治愈的个体. 在寿命数据的研究中, 加速失效模型的研究成果很多, 但大多数是基于右删失数据进行的, 区间删失数据的研究成果相对较少, 特别是当研究总体包含有治愈的部分时. 本文研究的是I型区间删失数据下的一类加速失效治愈率模型. 假定协变量对个体被治愈的概率的影响用逻辑斯蒂克模型表示, 未治愈个体的发病时间用加速失效模型进行分析. 文中采用EM算法得出了模型参数的极大似然估计, 并用模拟计算的方式验证了估计量的有效性.
信用估值调整是针对交易对手方可能出现的违约责任而
对金融产品价格作出调整的计算, 是度量交易对手违约风险的重要方式.
在信用估值调整的计算中, 违约相关风险模型的建立非常关键.
我们在马尔科夫copula模型中引入共同的经济状态变量以及散粒噪声过程,
建立了带有散粒噪声的机制转换的马尔科夫copula模型,
该模型不仅可以刻画经济环境对违约的影响,
而且可以反映在同一种经济环境中信用个体的违约变化. 我们研究了此模型的鞅性质,
在此模型下, 我们进一步研究了有抵押担保的信用违约互换的CVA的刻画,
并做了数值计算, 分析了模型参数对CVA的影响.