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2018年 34卷 5期
刊出日期 2018-10-26

总目录
学术论文
概率统计资深学者传略
学术论文
441 杨鹏
随机利率下DC型养老金的随机微分博弈

本文研究了Vasicek随机利率下DC型养老金的随机微分博弈.金融市场是博弈的`虚拟'手, 博弈中养老金计划投资者占主导. 研究目标是:通过养老金计划投资者和金融市场之间的博弈,寻找最优的策略使得终止时刻财富的期望效用达到最大. 在幂效用函数下,运用随机控制理论求得了最优策略和值函数的显式解. 最后,
解释了所研究的结果在经济上的意义, 并通过数值计算分析了一些参数对最优策略的影响.

2018 Vol. 34 (5): 441-449 [摘要] ( 130 ) [HTML 1KB] [ PDF 673KB] ( 330 )
450 赵进; 周秀轻
重复数据空间点过程的非参数强度函数估计的渐进性质

在重复数据的情况下,我们给出了非齐次点过程强度函数的核估计.并研究了该估计的均方差与积分均方差的渐进性质. 对于核估计的窗宽选择,我们给出了两种不同的方法, 并用模拟的方法比较了这两种方法的效率.

2018 Vol. 34 (5): 450-462 [摘要] ( 107 ) [HTML 1KB] [ PDF 634KB] ( 263 )
463 陈敏琼
关于能量距离的两点注记

本文讨论了能量距离的两个问题.类似Brownian协方差的讨论提出了Brownian距离的定义,并证明了Brownian距离与能量距离的一致性. 给出了配对变量的能量距离的表示,并探讨了将能量距离用于配对样本同分布的检验问题时原假设下的渐近分布理论.最后通过一个简单的数值模拟说明基于能量距离的配对样本的分布差异的检验方法比传统的t检验及Wilcoxon符号秩检验更有效.

2018 Vol. 34 (5): 463-474 [摘要] ( 125 ) [HTML 1KB] [ PDF 425KB] ( 308 )
475 牛翠珍; 郭旭; 李秋月
基于置信分布的多个对数正态总体的公共均值的置信区间的构建

在实际应用中需要拟合正的偏态数据时,对数正态分布是通常的选择. 当通过多重比较确定了多个对数正态分布总体的均值相同时,如何能够利用更多的信息, 同时使用这些对数正态分布总体的信息来构建公共均值的置信区间成为了众多学者颇为关注的问题. 本篇文章提出了一种新的基于置信分布的方法来构建多个对数正态总体公共均值的置信区间,该方法通过对相关量的样本方差进行加权来提高效率.进而对文中提出的基于置信分布的置信区间的构建方法进行了蒙特卡洛模拟研究,模拟结果表明, 我们提出的构建方法可以得到很好的覆盖概率和较短的区间宽度.文章的最后用三个实际数据来验证了文中所提出方法的表现.

2018 Vol. 34 (5): 475-491 [摘要] ( 122 ) [HTML 1KB] [ PDF 646KB] ( 337 )
492 邓文丽; 吴子星; 蔡明
相依删失下基于连接函数的参数模型的统计分析

在临床数据的收集中,由于竞争性风险或者病人的退出可能导致数据删失.删失数据的统计分析大多是基于独立删失的假定进行的. 而实际情况中,数据的删失往往是非独立的, 即删失变量和失效时间变量是相关的.相依删失使得原本复杂的删失数据处理变得更加困难. 在本文中,假定删失变量和失效时间变量的联合分布可以用它们边际分布的连接函数函数表示,在给定连接函数下, 得到了比例风险模型的极大似然估计. 模拟计算显示,如果删失假定成立, 本文所采用方法比独立删失假定下的估计方法更准确.

2018 Vol. 34 (5): 492-500 [摘要] ( 107 ) [HTML 1KB] [ PDF 513KB] ( 303 )
501 朱尚伟, 李景华
岭回归估计的向量参数方法

本文提出岭回归估计的向量参数方法,选择均方误差函数的负梯度方向作为参数向量方向,根据均方误差与拟合误差的预期约束条件选择确定参数向量模长.
文中获得了两个单调性结论,向量参数岭回归估计的均方误差是参数向量模长的单调减函数,而拟合误差是参数向量模长的单调增函数. 基于两类误差的单调性结论,本文创建了关于两类误差的预期约束条件, 预期条件约束下的向量参数岭回归方法有望成为兼备均方误差次优与拟合误差适度的双赢估计.文章最后是一个应用实例.

2018 Vol. 34 (5): 501-514 [摘要] ( 123 ) [HTML 1KB] [ PDF 697KB] ( 299 )
总目录
515 李英华; 李元; 秦永松
强混合样本且含附加信息情形M估计和分位数估计的渐近性质

在强混合样本且含附加信息情形,本文采用经验似然方法提出了一类新的~M~估计和新的分位数估计.结果表明, 本文提出的~M~估计和分位数估计具有相合性和渐近正态性,且其渐近方差比一般~M~估计和分位数估计的渐近方差小.

2018 Vol. 34 (5): 515-532 [摘要] ( 98 ) [HTML 1KB] [ PDF 482KB] ( 286 )
学术论文
533 陈木法
生灭矩阵重构三弦乐谱

三弦乐谱可由三对角复矩阵生成,人们听到的声音由其谱决定, 自然要求此矩阵有实谱. 如同量子力学,模型的描述是复算子, 可观测量是实的. 换言之,所述的三对角复矩阵应是关于某个测度的复内积空间上的自共轭算子. 熟知,生灭Q矩阵可配称, 自然就是自共轭的. 我们将要介绍最新的一个代表性成果:对于相当广泛的自共轭三对角复矩阵, 总可以构造出一个生灭Q矩阵,使得两者等谱(简单地说, 两者有完全相同的特征值). 这个问题浅显易懂,但我们曾在不同时期, 从概率论、统计物理和计算数学三个不同的角度研究过,经历了漫长的求索岁月.

2018 Vol. 34 (5): 533-545 [摘要] ( 141 ) [HTML 1KB] [ PDF 2573KB] ( 299 )
概率统计资深学者传略
546 向绪言; 郭军义; 欧辉; 周杰明; 莫晓云
教育科研战线上的一支蜡烛-----庆贺杨向群教授八十寿辰暨从教五十五年
2018 Vol. 34 (5): 546-550 [摘要] ( 74 ) [HTML 1KB] [ PDF 0KB] ( 161 )
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