本文运用两阶段估计程序给出了协变量调整的精度矩阵估计. 首先, 运用联合l_1惩罚方法确定影响均值的相关协变量. 然后,将估计出的回归系数用于估计多元次高斯模型的均值,并通过Lasso惩罚的迹差损失方法对稀疏精度矩阵进行估计.在一些假设条件下, 建立了精度矩阵估计的不同范数的收敛速率,并证明了依概率1收敛的稀疏恢复性质. 数值结果表明,在有限样本情况下, 同其他方法相比, 我们的方法具有一定的优越性.
杠杆效应经常出现在金融风险管理、投资组合及期权定价等众多研究领域中. 然而, 实际数据中是否确实存在杠杆效应还有待考察.基于局部多项式估计和Kolmogorov-Smirnov非参检验方法,本文提出了一种新的杠杆效应的非参数检验方法, 构建了检验统计量,并得到了其渐近性质. 模拟研究表明, 本文提出的检验方法是有效的.采用P500数和MSFT数据进行了实证分析. 结果表明,P500指数和MSFT数据中确实存在杠杆效应, 这与金融领域中的观点相吻合.
给出当Copula的不可交换性度量为t=3/4,t=3/5和t=3/6=1/2时的最优界, 研究了这三类copula的结构,计算了最优下上界间的距离, 说明它们有效地改善了Fr\'{e}chet-Hoeffding上下界.
当随机向量(V_1,V_2,V_3)的分布是I\timesJ\times K列联表时, 本文研究了熵的可压缩性, 在次条件独立的条件下,我们进一步获得了交互信息量简单可压缩和强可压缩的条件.
本文聚焦于中国31省会城市\mbox{PM}_{2.5}污染的网络结构分析. 基于稀疏图模型研究\mbox{PM}_{2.5}污染网络的中心点和\mbox{PM}_{2.5}污染网络的社区结构, 结果表明:\mbox{PM}_{2.5}污染严重的城市同时也是\mbox{PM}_{2.5}污染网络的中心点;\mbox{PM}_{2.5}污染网络存在明显的区块特征,同一区块内的城市可认为其污染具有某种共性. 基于研究结果,对于\mbox{PM}_{2.5}污染的治理, 我们建议关注重点区域城市, 开展分地区治理,并重点关注西部污染.
假定保险公司和再保险公司都采取方差保费准则收取保费,保险公司不但可以投资本国无风险资产和风险资产, 还可以投资国外的风险资产.首先我们用一几何布朗运动来刻画汇率风险, 同时为了控制保险风险,假定保险公司将承担的保险业务分保给再保险公司.接着利用随机动态规划原理研究了两种情形下的最优投资和再保险问题,一种是索赔服从扩散近似模型; 另一种是经典风险模型,分别得到了这两种情形下的最优投资和再保险策略,并发现汇率风险对保险公司的投资策略有很大的影响,但对再保险策略没有影响. 最后对相关参数进行了敏感性分析.
本文主要研究基于响应变量随机缺失的单指标模型的逆概率加权估计问题. 首先通过B样条逼近未知单指标函数,然后构建逆概率加权最小二乘损失函数,接着通过两阶段牛顿迭代算法获得指标函数和指标系数的估计,最后通过大量模拟例子和实例分析说明了我们所提估计方法的有效性和合理性
本文构建了基于银行监管资本和破产成本的存款保险定价模型.根据理论模型, 本文测算了2011年到2017年中国16家上市银行的存款保险费率.结果表明, 五大国有银行的存款保险费率要显著低于股份制商业银行和城市商业银行的存款保险费率, 但是股份制商业银行的存款保险费率高于城市商业银行的存款保险费率. 另外, 本文对相关重要参数进行了数值模拟, 模拟结果表明,存款保险费率随着监管资本比率和被保险存款比率的提高而下降,随着利率和破产成本的上升而上升.