本期目录

2022年, 第38卷, 第2期 刊出日期:2022-04-20
  

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    学术论文
  • 陈木法
    应用概率统计. 2022, 38(2): 159-178. https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-4268.2022.02.001
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    本文介绍学习华罗庚经济最优化的数学理论的新体会.一是将该模型的稳定性研究转化为马氏链同样理论的研究.二是提供了较为完整的算法. 三是介绍并修正华先生发表于1987年、但尚未引起重视的关于带消费的实际模型的简洁处理方案. 同时给出了简单例证. 为读者方便,本文还包括前期成果回顾、历史考证、必备知识概述等.

  • 杨超然; 常广平
    应用概率统计. 2022, 38(2): 179-194. https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-4268.2022.02.002
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    目前有很多检验正态性假设的方法.这些方法主要分为两种类型: 一种是基于经验分布函数的检验,另一种是基于相关性和回归的检验. 在本文中,我们提出了一种新的基于L_2 Wasserstein距离和第i个样本顺序统计量近似分布的两步检验方法. 我们讨论在零假设下新检验方法的特性,并与最常用的几种检验分别在四个备择分布组进行功效比较. 最后,将新方法应用于分析实际问题. 仿真结果表明,新检验方法提高了鉴别不对称长尾备择分布的效率.

  • 荣国才; 王亚楠; 韦程东; 邓立凤
    应用概率统计. 2022, 38(2): 195-218. https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-4268.2022.02.003
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    在实际数据中, 尤其是医学数据,其协变量受到某些因素的污染或干扰, 而真实的协变量无法观测.本文所讨论的是在比例风险模型中如何对受干扰的协变量进行调整的问题.目前所存在的协变量调整方法不能直接用于生存数据, 为了解决这个问题, 我们运用核函数来构造干扰因子的分布函数,对受干扰的协变量进行平滑得到真实协变量的估计值,再代入到模型中得到参数的回归估计值,并完成了估计值满足相合性和渐近正态性证明.又提出运用极小极大算法(minorization-maximization algorithm,MM得到参数估计值, 第一个M是通过指数函数和负对数函数的凸性来构造一个黑塞矩阵为对角矩阵的替代函数; 第二个M是对替代函数求最大值.
    最后通过数值模拟和真实数据研究来说明我们所提出方法的可行性.

  • 陈敏琼
    应用概率统计. 2022, 38(2): 219-236. https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-4268.2022.02.004
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    本文讨论了一个随机向量在给定另一随机向量下的条件分布关于0对称的检验问题. 从相关的两个联合分布的经验特征函数之差的模出发,通过选取适当的权重函数对模进行积分后, 我们得到了一个简单的检验统计量,该检验统计量具有V-,统计量形式, 利用V-,统计量理论,我们证明了该检验统计量的渐近性质,包括估计的一致性及在原假设下和备择假设下的渐近分布.数值模拟显示我们的检验方法受条件向量维数的影响很小, 并且不需要矩的假设.最后我们通过一个简单的实例分析来说明本文方法的具体应用.

  • 章溢
    应用概率统计. 2022, 38(2): 237-252. https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-4268.2022.02.005
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    将索赔额区分为大额索赔和小额索赔,在方差相关保费原理下研究了二元贝叶斯聚合风险模型中风险保费的贝叶斯估计.结论显示,风险的条件期望和条件方差都能表达为样本函数和聚合保费的加权形式,其中权重满足``信度因子''的性质. 进而,证明了贝叶斯估计的强相合性和渐近正态性. 最后,利用数值模拟的方法验证了贝叶斯估计的大样本性质.

  • 李光辉; 李俊鹏; 张崇岐
    应用概率统计. 2022, 38(2): 253-266. https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-4268.2022.02.006
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    在具有复杂约束的混料试验域内,要证明一个设计的最优性是困难的, 但要否定设计的最优性却相对容易.本文通过构造复杂约束域内的稠密格点,不仅可以用于评价一个设计的最优性, 还可以比较多个局部最优设计的优劣,并且稠密覆盖的格子点集作为备选点集可以产生约束区域上的局部最优设计.通过实例分析, 这种方法是有效的.

  • 汪浩; 程孝强; 宫小洁
    应用概率统计. 2022, 38(2): 267-284. https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-4268.2022.02.007
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    本文考虑了带有注资延迟的最优分红问题,并且假设注资延迟服从指数分布.该问题的目标是找到最优的分红策略和注资策略使得分红效用以及注资效用达到最大.
    由于保险公司的盈余过程涉及到混合泊松过程, 应用扩散近似原则,我们用一个随机微分方程来刻画盈余过程. 当值函数足够光滑时, 使用动态规划方法,我们得到相应的拟变分不等式.本文从三个不同的区域(即分红区域、连续区域和注资区域)来讨论值函数.通过边界条件, 我们得到不同区域中值函数的表达式且给出了验证性定理.数值例子呈现了注资延迟在不同参数下的影响.

  • 孙蕾; 朱宇玙
    应用概率统计. 2022, 38(2): 285-302. https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-4268.2022.02.008
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    本文从一个新颖的角度分析股票市场对商业银行的风险溢出效应. 首先用Granger因果模型验证股票市场和商业银行之间的关系,再用基于分位数回归的CoVaR模型(条件在险价值模型)量化股市对商业银行的风险溢出. 研究发现, 国有银行自身的风险水平虽然相对最小,但是股票市场对其的风险溢出效应最大,股票市场对城市商业银行的风险溢出效应居中,而股份制银行受到股票市场的系统性风险的影响整体较小. 另外,国有银行、股份制银行和城商行对股票市场的敏感度依次增强.论文最后为削弱股市对商业银行的影响,降低商业银行受到来自外部的风险提供了政策建议.

  • 丁建华; 张红玉; 张志强
    应用概率统计. 2022, 38(2): 303-315. https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-4268.2022.02.009
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    假设样本观测值是不精确的,通过将不精确的观测值建模为不确定变量,这篇论文提出单调半参数模型的不确定统计推断.单调Bernstein多项式近似非参数函数, 利用二次规划算法进行求解.并通过数值例子说明所提出的方法.

  • 学术活动报道
  • 毕秀春
    应用概率统计. 2022, 38(2): 316.
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