CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATIST 2009, 25(3) 225-237 DOI: ISSN: 1001-4268 CN: 31-1256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ergodicity for Q-Processes with Markovian Switching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xi Fubao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Department of Mathematics,Beijing Institute of Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract��
Exponential ergodicity and strong ergodicity for a form of Q-processes with Markovian switching are considered by virtue of the Foster-Lyapunov inequality and the coupling methods respectively. Meanwhile, some couplings of this form of Q-processes with Markovian switching are constructed, and a coupling is proved to be successful. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords�� Ergodicity Q-process Markovian switching Foster-Lyapunov inequality coupling. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Received 1900-01-01 Revised 1900-01-01 Online: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corresponding Authors: Xi Fubao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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References�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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