CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATIST 2007, 23(1) 25-30 DOI: ISSN: 1001-4268 CN: 31-1256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The Variable Selection in Covariance Adjusted Estimates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yin Suju, Wang Songgui
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Beijing University of Technology, Beijing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract��
In this paper we study the problem about how to select the covariables. A new test approach by using the canonical correlation is proposed, the approximate distribution of the test statistics is gived. A simulation comparision is made under three forms of covariance matrices which are adopted very often in the economy, biology and medicine. Our results show that the necessity of covariable selection and the good properity of the canonical correlation test method. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Received 1900-01-01 Revised 1900-01-01 Online: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corresponding Authors: Yin Suju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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