CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATIST 2007, 23(1) 31-41 DOI: ISSN: 1001-4268 CN: 31-1256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Issue | Archive | Search [Print] [Close] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ѧ������ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficient Portfolio and No-Arbitrage Analysis in General M-V Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jiang Chunfu, Dai Yonglong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
School of Mathematics and Computational Science, Sun Yat-sen University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract��
In this paper, we investigate efficient portfolio in general M-V model with singular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Received 1900-01-01 Revised 1900-01-01 Online: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corresponding Authors: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
About author: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Similar articles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright by CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATIST |