CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATIST 2009, 25(4) 337-344 DOI: ISSN: 1001-4268 CN: 31-1256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A Generalization of the Classical Risk Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhao Yongxia,Yin Chuancun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Department of Mathematics, Qufu Normal University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract��
In this paper, we extend the classical risk process | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords�� L\'evy process ruin probability survival probability martingale hitting time. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Received 1900-01-01 Revised 1900-01-01 Online: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corresponding Authors: Zhao Yongxia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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