杨虎, 黄雯婷. 一般风险模型的绝对破产时间[J]. 应用概率统计, 2011, 27(4): 380-390.
引用本文: 杨虎, 黄雯婷. 一般风险模型的绝对破产时间[J]. 应用概率统计, 2011, 27(4): 380-390.
shu
Yang Hu, Huang Wenting. The Time Value of Absolute Ruin for a General Risk Model[J]. Chinese Journal of Applied Probability and Statistics, 2011, 27(4): 380-390.
Citation: Yang Hu, Huang Wenting. The Time Value of Absolute Ruin for a General Risk Model[J]. Chinese Journal of Applied Probability and Statistics, 2011, 27(4): 380-390.
shu

一般风险模型的绝对破产时间

The Time Value of Absolute Ruin for a General Risk Model

    摘要
  • 摘要: 论文研究了关于复合Possion风险模型中绝对破产的问题. 得到了关于罚金折现期望函数的积分微分方程, 并在索赔函数为指数分布时, 得到了关于罚金折现期望函数的确切解. 最后, 作为一个新的讨论, 当索赔函数为指数分布时, 得到了关于恢复概率的确切值

     

    Abstract: Absolute ruin, expected discounted penalty function, integro-differential equation, probability of recovery.

     

    • HTML全文
    • 参考文献(0)
    • 相关文章
    • 施引文献
  • 资源附件(0)

/

返回文章
返回