摘要: 本文考虑误差项为稳定分布的一阶自回归过程的单位根检验, 其中是服从稳定分布的随机误差, 是自回归参数. 若成立, 则当时, 的极限分布可表示为过程的一个泛函形式, 其中为的最小二乘估计. 因为该形式不依赖于除特征指数以外的多余参数, 可把作为检验原假设的检验统计量. Chan和Tran(1989)通过直接模拟, 给出的经验分位数表. 但的取值与有关, 给使用带来影响. 本文构造了一个与的取值无关的随机变量, 证明了有相同的极限分布. 通过模拟, 得到的经验分位数表. 最后, 通过三个数值例子说明了方法的有效性.