栏目
混合高斯Heston资产定价模型及统计模拟分析
柴婧婧, 郭精军
2021, 37(4): 331-345. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2021.04.001
摘要 PDF
响应变量缺失下部分线性EV模型的异方差检验
刘锋, 贺璟, 高伟强, 付馨苇, 康新梅
2021, 37(4): 346-360. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2021.04.002
摘要 PDF
混合再保险中凸风险组合的最优再保险策略
谭显中, 温利民
2021, 37(4): 361-376. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2021.04.003
摘要 PDF
平稳自回归模型的经验似然检验
张秀珍, 陆智萍, 李梦珂, 张腾飞, 林俊杰
2021, 37(4): 377-389. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2021.04.004
摘要 PDF
贝叶斯LASSO正则加权复合分位回归及其应用
田玉柱, 田茂再
2021, 37(4): 390-404. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2021.04.005
摘要 PDF
基于Copula熵的变量选择
马健
2021, 37(4): 405-420. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2021.04.006
摘要 PDF
随机环境下连续时间马氏决策过程最优控制存在性
邵井海, 赵坤
2021, 37(4): 421-440. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2021.04.007
摘要 PDF