应用概率统计

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信噪比的分解及其在稳健设计中的应用

傅珏生朱红银汪仁官

应用概率统计. 2006, 22(2): 113-119.

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本文讨论了信噪比的分解及其在稳健设计中的应用, 引用PerMIA的概念给出了田口的信噪
比和社会平均二次损失联系\bd 最后将97年中国大学生数学建模的赛题作为算例, 其参数
设计的优化过程更为简洁.

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几类随机序关系关于随机最大与随机最小的反向封闭性质

王文新李效虎

应用概率统计. 2006, 22(2): 120-126.

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研究了右扩展序、TTT序、单调增凸序和单调增凹序分别关于随机最大与随机最小的反向封闭性
质, 并讨论了相关年龄概念关于随机最大与随机最小的反向封闭性质.

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一类二元相关威布尔分布的可靠性问题

汪美辰叶慈南徐冬元

应用概率统计. 2006, 22(2): 127-136.

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本文考虑生存函数为${\ol{F}(x_{1},x_{2})}=\exp\{-[(x_{1}^{1/\alpha}
/\theta_{1})^{1/\delta}+(x_{2}^{1/\alpha}/\theta_{2})^{1/\delta}]^{\delta}\},
\;x_{i}>0,\;\alpha>0$, $1\geq\delta>0,\;\theta_{i}>0\;(i=1,2)$的二元威布尔分布的
两种可靠性问题, 提出可靠度$\pr$的估计并讨论了它们的渐近性, 最后还作了模拟计算.

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混合指数分布的参数估计

朱利平卢一强茆诗松

应用概率统计. 2006, 22(2): 137-150.

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混合指数分布是寿命数据分析中一个非常重要的统计模型\bd 但是利用正规的统计方法如矩估计、极大似然估计等估计模型的参数往往比较困难\bd 本文应用EM算法详细研究了混合指数分布在正常工作条件下和在进行恒加应力加速寿命实验条件下, 在完全数据场合、I-型截尾和II-型截尾场合的参数估计问题\bd 模拟说明利用EM算法来估计混合指数分布是一种非常有效的方法.

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在风险投资下破产概率的一个渐近显式

陈宜清董效菊谢湘生

应用概率统计. 2006, 22(2): 151-158.

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在本文中, 我们研究了一个离散时间风险模型的破产概率\bd 在此风险模型中, 保险公司
的剩余资本被用于进行风险投资\bd 我们运用纯概率的手法建立了无限时间破产概率的渐
近显式, 从而将Tang和Tsitsiashvili (2003)近期的一个结果推广到了无限时间的场合.

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基于生存数据的半参数变换的删失回归估计

赵晓兵

应用概率统计. 2006, 22(2): 159-172.

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生存数据经过未知的单调变换后等于协变量的线性函数加上随机误差, 随机误差的分布函数已知或是带未知参数的已知函数\bd 本文先给出未知单调变换的一个相合估计, 再对删失数据做变换, 在此基础上给出了协变量系数的最小二乘估计, 并讨论它的大样本性质.

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多元$t$分布数据的局部影响分析

解锋昌韦博成

应用概率统计. 2006, 22(2): 173-183.

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对于多元$t$分布数据, 直接应用其概率密度进行影响分析是困难的\bd 本文通过引入服从Gamma分布的权重, 将其表示为特定多元正态分布的混合\bd 在此基础上, 进而将权重视为缺失数据, 引入EM算法; 从而利用基于完全数据似然函数的条件期望进行局部影响分析\bd 本文进一步系统研究了加权扰动模型下的局部影响分析, 得到了相应的诊断统计量; 并通过两个实例说明了这种方法的有效性.

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时滞不确定性Markov切换线性随机微分系统的指数鲁棒稳定性

舒慧生魏国亮

应用概率统计. 2006, 22(2): 184-194.

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研究了一类时滞不确定性Markov切换随机微分系统的均方指数鲁棒随机稳定性\bd 系统中的时滞是时变的, 不确定项结构为范数有界, Markov切换是连续时间、离散状态的时齐Markov过程{\bf\!.} 利用随机Lyapunov函数方法和LMI技术, 得到了几个判定系统均方指数鲁棒随机稳定性的充分性条件\bd 一个数值例子说明了判据的有效性和可行性.

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元回归模型中最大值点的BRPA估计的收敛速度

吴耀华龚隽

应用概率统计. 2006, 22(2): 195-200.

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BRPA估计是Changchien (1990)提出的一种具有良好性质的回归函数最大值点的估计, Chen, Huang and Huang (1996), Bai and Huang (1999), 吴and王(2000)和Bai, Chen and Wu (2003)分别讨论了BRPA的极限性质\bd 本篇文章中, 我们在很一般的条件下研究了$x$为多维向量时BRPA估计的收敛速度, 推广了Bai, Chen and Wu (2003)的结果

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$B$值混合随机变量的强大数定律

陈平炎戴永隆

应用概率统计. 2006, 22(2): 201-207.

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本文在Banach空间$B$是$p$可光滑($1<p\leq2$)的条件下获得了$B$值弱相依随机变量序列
正则和极限点集的上界\bd 作为应用, 由$B$值$y$-混合随机变量序列的强大数定律刻划了
Banach空间的$p$可光滑性, 在不要求混合系数$\varphi_n$和$\psi_n$趋于0而是在$\inf\limits_{n\geq1}\varphi_n=0$或$\inf\limits_{n\geq1}\psi_n=0$的条件下, 获
得了$B$值相依随机变量序列有关强大数定律的一些结果.

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价值风险的非参数估计方法*

刘瑞涛蒋建成

应用概率统计. 2006, 22(2): 208-213.

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价值风险(VaR)模型是当今最流行的金融资产风险管理和控制的工具之一\bd 本文提出了用
局部分位数回归的方法来估计某一投资组合的VaR值\bd 该方法可用于计算投资组合多持续
期的VaR, 使得人们可以了解到该投资组合在一定持续期内的动态风险\bd 本文通过模拟和
美国三个月到期国债利率数据的分析说明了该方法的具体执行情况, 并与J.P. Morgan的时
间开方规则作了比较\bd 结果表明我们的VaR估计有令人满意的效果.

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多探头交联电缆绝缘层同轴度显示仪数据的统计分析与在线质量控制系统*

汤银才

应用概率统计. 2006, 22(2): 214-219.

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本文介绍了用于多探头交联电缆绝缘层同轴度显示仪数据的统计分析与在线质量控制系统, 实
践表明文中所给出的离散曲率法是一种稳定、精确、计算时间更短的统计与几何相结合的变点
搜索方法, 使用上明显优于SIC、似然比和Bayes等方法.

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师德高尚\;桃李芬芳------祝贺常学将教授八十华诞

王明生刘维奇

应用概率统计. 2006, 22(2): 220-220.

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严谨的学风\;不断的追求------祝贺胡迪鹤教授七十华诞

刘禄勤高付清胡亦钧

应用概率统计. 2006, 22(2): 221-223.

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2006年, 第22卷, 第2期　刊出日期：2006-05-01

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