阅读排行

  • 一年内发表的文章
  • 两年内
  • 三年内
  • 全部
Please wait a minute...
  • 全选
    |
  • 学术论文
    陈彬;陈木法;谢颖超;杨婷; 周勤

    作为文\ncite{1}的继续和深入,本文围绕经济平衡的中心, 以数学为工具, 探索经济中的两个主题:一是经济系统中的``支柱''产业和``瓶颈''产业、``拳头''产品和``弱势''产品, 即产品(产业)的排序和稳定性分析; 二是预测和调整,优化经济结构的设计与调试.

  • 学术论文
    曹学飞; 李济洪; 王瑞波; 牛倩; 王钰

    双向长短期记忆神经网络模型在自然语言处理中广泛使用, 但其调优问题是使用中的难点.本文以自然语言处理中的语义角色识别任务为例, 在双向长短期记忆神经网络模型的调优中, 将4 个候选特征(词、词性、目标词和位置) 和2 个超参数(网络的层数和是否在顶层添加CRF 分类器) 看作稳健设计中的因子, 设置各因子的水平, 进行实验来选择特征和超参数的最优配置组合. 本文在小数据集(6692 条带有语义角色标注信息的例句) 上以3 *2 交叉验证来做完全实验, 以稳健设计的望大特性信噪比为优化目标, 选出了模型的最优配置组合, 并采用因子的方差分析, 定量分析了各因子对模型性能的影响, 使得模型有一定的可解释性. 为了验证本文选出的最优配置组合的优良性, 采用传统方法,在大数据集(约4 万条例句) 上以自然语言处理中常用的标准切分8:1:1, 基于传统的贪心策略调优方法选出最优配置组合, 并与本文方法在测试集进行比较, 验证了本文的调优方法优于传统的调优方法.

  • 学术论文
    卞华斌; 童馨乐; 姚定俊

    人口老龄化背景下的长寿风险,将会给国家养老保障体系带来极大的经济负担. 如何度量和管理长寿风险,已成为近年来世界各国关注和研究的焦点. 本文基于我国人口死亡率数据,在Lee-Carter模型的基础上, 引入DEJD模型刻画时间序列因子的跳跃不对称性,并证实了DEJD模型比Lee-Carter模型在拟合时间序列因子时更为有效. 此外,本文利用DEJD模型预测出我国人口死亡率数据,进而给出了SM债券在我国的市场价格, 为SM债券在我国的推广提供了重要参考.

  • 学术论文
    胡思艺

    本文研究Gamma分布在分类数据、I型区间删失数据、II型区间删失数据三种情况下的一种基于极大似然估计和用无梯度信息谱剩余法改进的EM算法的参数估计迭代方法, 并证明算法的强相合性.模拟结果显示本文提出的迭代方法在保证精确度的同时可以极大缩短运行时间,估计的均方误差会随样本量增大而趋于零.

  • 学术论文
    陈木法

    本文介绍学习华罗庚经济最优化的数学理论的新体会.一是将该模型的稳定性研究转化为马氏链同样理论的研究.二是提供了较为完整的算法. 三是介绍并修正华先生发表于1987年、但尚未引起重视的关于带消费的实际模型的简洁处理方案. 同时给出了简单例证. 为读者方便,本文还包括前期成果回顾、历史考证、必备知识概述等.

  • 学术论文
    杨朝强, 田有功

    利用结构化方法构造了杠杆公司的金融资产组合,由于公司破产的不可逆性和不确定性, 可以把公司破产理解为公司所发行的债券发生违约. 通过求解回望期权所满足的抛物型随机偏微分方程,推导出了混合分数跳-扩散模型下杠杆公司的股票定价公式,给出了杠杆公司在财务出现危机时股东通过资本注入来弥补经营损失和
    清偿债务而没有导致公司破产的概率,同时给出了股东所持有回望期权的定价公式, 以及杠杆公司资产的条件分布,从而得到了杠杆公司期权违约概率的显式表达式,
    最后通过一个算例分析来说明模型的不同Hurst参数及风险系数、股票资产所占权重对杠杆公司破产概率的影响.

  • 学术论文
    汪浩; 程孝强; 宫小洁

    本文考虑了带有注资延迟的最优分红问题,并且假设注资延迟服从指数分布.该问题的目标是找到最优的分红策略和注资策略使得分红效用以及注资效用达到最大.
    由于保险公司的盈余过程涉及到混合泊松过程, 应用扩散近似原则,我们用一个随机微分方程来刻画盈余过程. 当值函数足够光滑时, 使用动态规划方法,我们得到相应的拟变分不等式.本文从三个不同的区域(即分红区域、连续区域和注资区域)来讨论值函数.通过边界条件, 我们得到不同区域中值函数的表达式且给出了验证性定理.数值例子呈现了注资延迟在不同参数下的影响.

  • 学术活动报道
    毕秀春
    应用概率统计.
  • 学术论文
    林娜; 刘源远

    本文研究了连续时间马氏链的代数非常返性和指数非常返性,揭示了连续时间马氏链与其跳跃链和对偶过程之间的等价关系. 运用所得结果,我们进一步得到了广义分支过程和生灭过程等连续时间马氏链的非常返性判别准则.

  • 学术论文
    曾维佳, 张日权

    Lasso是机器学习中比较常用的一种变量选择方法,适用于具有稀疏性的回归问题. 当样本量巨大或者海量的数据存储在不同的机器上时,分布式计算是减少计算时间提高效率的重要方式之一.本文在给出Lasso模型等价优化模型的基础上,将ADMM算法应用到此优化变量可分离的模型中,构造了一种适用于Lasso变量选择的分布式算法,证明了该算法的收敛性; 同时, 我们通过数值实验,将本文构造的分布式算法与循环坐标下降法和ADMM算法进行了比较分析,结果显示在处理样本集大的稀疏性回归问题时,本文提出的算法的计算时间和误差都小于其他两种算法.

  • 学术论文
    王婧; 闫艳艳; 张余辉

    本文作为文章\ncite{1}的补充,综述了单生过程的一些基本理论, 包括单生过程一些数字特征的概率意义,积分型泛函的分布和矩, 停留时和首达时以及末离时的分布等等.

  • 学术论文
    龙兵, 张忠占
    应用概率统计. 2022, 38(5): 633-646. https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-4268.2022.05.001
    基于本文中提出的新截尾试验方案---双定时混合截尾, 得到了两参数Pareto分布参数的极大似然估计,根据Fisher信息量推导出参数\theta的渐近置信区间.当\alpha已知时, 取Gamma先验分布的情况下,求出了不同损失函数下参数\theta的Bayes和E-Bayes估计以及可靠度函数的Bayes估计. 当\alpha,\theta都未知时,取联合无信息先验分布, 在平方误差损失函数下计算出\alpha,\theta的Bayes估计. 利用蒙特卡洛方法模拟出双定时混合截尾样本,得到了未知参数及可靠度函数的估计, 并计算出相对误差,随着样本量的增加相对误差和置信区间的长度逐渐减小.最后对一个数值例子进行了统计分析.

  • 学术论文
    罗煦香; 刘再明

    本文研究了具有取消订货和共有寿命的非抢占优先权排队库存系统, 其中顾客到达服从泊松过程, 服务时间服从指数分布.我们构建了一个水平相依的拟生灭过程~(LDQBD过程),并利用Neuts-Rao截断法得到了系统的平稳条件和稳态概率向量,同时给出了一些性能指标和期望成本函数. 通过数值模拟,我们得到了最优库存容量和最小成本. 最后,我们通过对系统参数的敏感性分析, 给管理者提供了一些有益的建议.

  • 学术论文
    张龙腾; 陈瑾

    本文给出了时间变换下,具有有限二阶矩跳跃核的非局部狄氏型对应马氏半群紧性的充分必要判别条件.

  • 学术论文
    吴婕;许忠好;翟心彤

    新冠疫情对金融系统造成巨大冲击,其中股票市场是中国金融市场风险的主要传染源之一.本文基于复杂网络研究股票市场波动性,提出将关节点定向攻击的方法运用于股票网络,主要思想是以迭代的方式删除最易受攻击的关节点,这些点的删除会增加最多网络中连通分支的数量,最终得到维持网络稳定的核心稳定性结构.文章基于已实现波动率和阈值法构建删减股票网络,将研究周期分为平稳发展期和风险波动期, 对比分析其拓扑性质,通过中心性指标和关节点定向攻击挖掘出需重点监控的股票,以防止风险的大规模传播或并发性风险的发生, 有助于监管者维护金融市场平稳运行.

  • 学术论文
    李凤;刘欣

    本文讨论分层线性模型的最优试验设计问题.在假定组内观测误差之间正相关条件下,分别基于群体参数的估计和个体参数的预测定义了两种A-最优准则,推导了相应的等价性定理, 并通过两个例子展示了文中的结果.

  • 学术论文
    朱珂;姜瑛恺;王祥;史志呈;杨超;刘汉中;邓柯

    随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,我国消费者个性化需求的意向越来越强烈.互联网电子商务和智能制造技术的迅速发展为这类需求建立了坚实的工业基础,促使定制化生产逐渐成为一种重要的生产模式.与传统的固定型号产品大批量生产不同, 在定制化生产模式下,一个产品框架具有多个可定制化模块, 相互搭配后会生成数目庞大的定制化组合.按照传统的产品认证模式对所有定制化组合逐一认证会导致高昂的认证成本和冗长的认证周期, 是不可行的. 因此, 我们迫切需要一种面向定制化生产的产品认证新模式,能够在可接受的认证成本下对定制化生产产品的潜在风险进行准确评估,以实现有效的产品认证. 本文从统计学原理和方法出发, 以冰箱安全认证为实例,以认证大数据为基础, 在充分利用产品认证专业知识的基础上,提出了一整套面向定制化生产模式下产品认证的新框架.该框架将定制化生产模式下产品的安全认证问题转化为对产品安全风险的评估问题,通过建立定性比较与定量分析相结合的方法设计经济有效的认证方案.相关研究成果探索了定制化生产模式下产品认证的新模式,具有重要的理论和现实意义.

  • 学术论文
    潘青, 赵晓兵

    对医疗费用的建模分析与合理预测是医疗保险费用厘定的基础与根本. 医疗费用中的高维附加信息在长期预测中具有重要作用.然而, 传统的统计建模方法不适用于处理高维纵向数据下的医疗费用.本文提出部分线性多指标可加模型,对具有高维特征的纵向医疗费用数据进行拟合与预测,并且使用两种不同的降维估计方法进行模型估计,并将该模型应用于一组含高维协变量的纵向医疗费用数据中进行实例分析.结果表明该模型以及两种不同的降维方法均对纵向医疗费用进行了很好的拟合.

  • 学术论文
    张博, 张志民

    In this paper, we use the complex fourier series expansion method (CFS) to price guaranteed minimum death benefits (GMDB). The main idea is to expand the Fourier series of the auxiliary function. The density function of remaining lifetime has two forms in this paper, namely combination-of-exponentials density and piecewise constant forces of mortality assumption, and the coefficients of series are estimated by using the known characteristic function of the general L\'{e}vy model. We mainly consider the value of GMDB products under call options and put options. In the numerical experiment section, we also demonstrate the
    advantages of CFS in calculation accuracy and running time by comparing with cosine series expansion method (COS) and Monte Carlo method (MC).

  • 学术论文
    陈敏琼

    本文讨论了一个随机向量在给定另一随机向量下的条件分布关于0对称的检验问题. 从相关的两个联合分布的经验特征函数之差的模出发,通过选取适当的权重函数对模进行积分后, 我们得到了一个简单的检验统计量,该检验统计量具有V-,统计量形式, 利用V-,统计量理论,我们证明了该检验统计量的渐近性质,包括估计的一致性及在原假设下和备择假设下的渐近分布.数值模拟显示我们的检验方法受条件向量维数的影响很小, 并且不需要矩的假设.最后我们通过一个简单的实例分析来说明本文方法的具体应用.

  • 学术论文
    付宗魁; 费丹丹; 张聪; 孙莉敏

    本文利用NSD随机变量序列的性质、矩不等式及三级数定理,在一定的矩条件下, 得到了~NSD~随机变量序列的完全收敛性.所得结果推广了Chow与Lai{15,16}与Jajte{17}的独立序列的结果.

  • 学术论文
    洪和静;胡泽春

    假定\mu_n为\mathbb{R}^n上的标准高斯测度,X为mathbb{R}^n上的随机向量, 分布为\mu_n. 不相连猜测说的是:如果f与g为\mathbb{R}^n上的两个多项式,
    而且f(X)与g(X)相互独立,则存在\mathbb{R}^n上的正交变换Y=LX及整数k使得f\circ L^{-1}为(y_1,y_2,\cdots,y_k)的函数,g\circ L^{-1}~为(y_{k+1},y_{k+2},\cdots,y_n)的函数. 此时,称f与g不相连. 在这篇注记中, 我们证明:对于两个对称拟凸多项式f与g, 如果f(X)与g(X)相互独立,则f与g不相连.

  • 学术论文
    张应应; 荣腾中; 李曼曼

    预期的II期试验通常会导致III期试验失败.对于随机分为两个治疗组的随机对照的II期和III期试验,在假设正态分布响应的方差已知的情况下,我们解析性地获得了这三种情况下的估计的和理论的保证(无、加性和乘性偏差调整).在一些较小的假设下, 我们证明了对这三种情况下的估计保证分别是II期试验的每组患者数和II期试验观察到的治疗效果的增加函数;对于情况三, 估计的保证是保留因子的增加函数.当III期试验的实际处理效果假定为已知常数时, 我们证明,这三种情况的理论保证是常数, 等于设计功率或1减去II型误差.此外, 我们还表明, 估计的保证总是小于理论的保证.我们还得到了三种情况下启动III期研究的概率的解析公式.此外, 对于情况三, 我们表明启动III期研究的概率是保留因子的一个增加函数.根据我们的理论研究, 我们发现III期的真实处理效果在模拟中没有影响.最后, 通过仿真对理论研究进行了说明.

  • 学术论文
    周妮文; 陈菲菲

    当响应变量随机缺失时,对感兴趣的参数进行统计推断过程中,常见的两个工作模型为回归函数模型及选择概率模型.为避免由于模型设定错误所带来的推断偏差,
    针对回归函数模型及选择概率模型进行模型检验是必要且有意义的. 为此,本文首次将特征函数分别应用于响应变量随机缺失及响应变量为离散变量的模型检验问题, 构造了基于样本点间欧氏距离的检验统计量.所提检验避免了平滑参数如带宽的选择,同时能够以最快的参数速度检测到局部备择假设. 进一步,本文将交并检验理论与模型检验理论相结合, 针对复合原假设:两个工作模型中至少有一个模型设定正确, 提出了交并模型检验方法.该检验的一个重要应用场景为判断参数的双稳健估计是否为相合估计.本文深入研究了交并模型检验在原假设、全局备择假设及局部备择假设下的渐近性质, 并利用boostrap方法确定检验的拒绝域,研究交并模型检验在有限样本下的功效表现. 最后,本文将所提的交并模型检验方法应用于分析艾滋病研究的临床试验数据.值得一提的是, 本文所提的交并模型检验不仅具有良好的功效表现,而且方法简单易行, 对应的p-值易于计算.

  • 学术论文
    田德建; 方洁

    本文研究了Knight不确定下持续业绩模型的最优消费--投资策略问题. 投资者对风险资产的预期收益率具有Knight不确定性,该不确定性由\kappa-无知模糊模型来刻画.持续业绩模型对财富过程采取了动态限制,要求财富水平不低于过去财富过程的加权平均. 在无穷时间情形下,借助于~HJB~方程和验证定理得到了该模型下的最优消费--投资策略的显式解.

  • 学术论文
    荣国才; 王亚楠; 韦程东; 邓立凤

    在实际数据中, 尤其是医学数据,其协变量受到某些因素的污染或干扰, 而真实的协变量无法观测.本文所讨论的是在比例风险模型中如何对受干扰的协变量进行调整的问题.目前所存在的协变量调整方法不能直接用于生存数据, 为了解决这个问题, 我们运用核函数来构造干扰因子的分布函数,对受干扰的协变量进行平滑得到真实协变量的估计值,再代入到模型中得到参数的回归估计值,并完成了估计值满足相合性和渐近正态性证明.又提出运用极小极大算法(minorization-maximization algorithm,MM得到参数估计值, 第一个M是通过指数函数和负对数函数的凸性来构造一个黑塞矩阵为对角矩阵的替代函数; 第二个M是对替代函数求最大值.
    最后通过数值模拟和真实数据研究来说明我们所提出方法的可行性.

  • 学术论文
    魏正元, 彭天奎, 周晓娅
    应用概率统计. 2022, 38(5): 647-658. https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-4268.2022.05.002
    提出了一类新的alpha偏幂正态分布,使得alpha偏正态分布和幂正态分布是其特例. 给出了该新分布的矩、偏度、峰度、Fisher信息阵以及参数的最大似然估计量、随机数的产生算法等.大量的随机模拟试验表明, 参数最大似然估计量具有较好的渐近统计性质,且对一组真实数据集的分布拟合结果显示, alpha偏幂正态分布比正态分布、偏正态分布、幂正态分布和alpha偏正态分布的拟合效果更好.
  • 学术论文
    程甜; 夏志明

    本文研究了带变点的混合模型中的统计推断与算法设计问题. 针对存在变点的多分类混合数据,本文基于参数的极大似然估计设计了一种改进的EM算法,并证明了变点估计量和混合参数估计量的大样本性质. 为了验证方法的有效性,我们进行了模拟实验, 结果表明: 不考虑变点的~EM~算法对于分类结果估计较差,甚至会丢掉一些类别; 我们改进的EM算法能够精确地定位出变点位置,同时对于每个类别的相应参数均获得准确的估计.

  • 学术论文
    丁建华; 张红玉; 张志强

    假设样本观测值是不精确的,通过将不精确的观测值建模为不确定变量,这篇论文提出单调半参数模型的不确定统计推断.单调Bernstein多项式近似非参数函数, 利用二次规划算法进行求解.并通过数值例子说明所提出的方法.

  • 学术论文
    仇春涓; 高姝慧; 钱林义

    我国大病保险补偿方案制定中,分段的方式以及区间的数量尤为重要.本文在区间等分、等比递增和等比递减三种分段方式下,分别建立以区间数量为自变量, 以大病保险补偿额度为因变量的理论模型.以期望补偿比例作为衡量大病保险补偿水平的标准,在不低于95%的期望补偿比例下, 理论结果显示:(i) 区间等分、等比递增和等比递减三种分段方式对应的最佳区间数量分别为3个、3个和5个; (ii) 在设定前述最优区间数量时,区间等比递增模式的补偿水平最高, 其次为区间等比递减模式,区间等分模式的补偿水平最低, 但是三者相差不大. 接着,基于2015年的CHARLS数据为实证, 计算三种区间分段方式下,家庭灾难性医疗支出发生率依次为7.13%、7.26%和7.69%,与理论的结果一致.

  • 学术论文
    许灏; 魏芝雅; 彭旭辉

    本文研究一个带干扰的二维风险模型,其中保费向量和索赔向量均为复合Poisson-Geometric过程.使用鞅的方法和停时理论, 文章得到了模型的破产上界.在保费向量和索赔向量均服从二维的FGM(Farlic-Gumbel-Morgenstern)类分布时,文章还讨论了所得上界的一些性质.

  • 学术论文
    邓勇, 胡亦钧

    本文定义了三类特殊的多维风险统计量, 分别是多维共单调拟凸风险统计量、多维拟凸风险统计量和多维经验分布不变拟凸风险统计量,并采用对偶方法给出了它们的表示定理. 本文的结果既是一维拟凸风险统计量的推广,也是多维凸风险统计量的拓展.

  • 学术论文
    韩琦; 陆自强; 韩娅楠; 陈芷禾

    通过离散时间量子随机行走的框架,我们研究了在N叉树上的离散时间量子随机行走, 该框架不需要硬币空间,仅仅只需要选择一个除了酉性再无其它限制的演化算子,并且包含了使用再生结构的轨道枚举和z变换. 作为结果,我们在封闭形式中计算了在根处的振幅的生成函数.

  • 学术论文
    杨超然; 常广平

    目前有很多检验正态性假设的方法.这些方法主要分为两种类型: 一种是基于经验分布函数的检验,另一种是基于相关性和回归的检验. 在本文中,我们提出了一种新的基于L_2 Wasserstein距离和第i个样本顺序统计量近似分布的两步检验方法. 我们讨论在零假设下新检验方法的特性,并与最常用的几种检验分别在四个备择分布组进行功效比较. 最后,将新方法应用于分析实际问题. 仿真结果表明,新检验方法提高了鉴别不对称长尾备择分布的效率.

  • 学术论文
    李光辉; 李俊鹏; 张崇岐

    在具有复杂约束的混料试验域内,要证明一个设计的最优性是困难的, 但要否定设计的最优性却相对容易.本文通过构造复杂约束域内的稠密格点,不仅可以用于评价一个设计的最优性, 还可以比较多个局部最优设计的优劣,并且稠密覆盖的格子点集作为备选点集可以产生约束区域上的局部最优设计.通过实例分析, 这种方法是有效的.

  • 学术论文
    孙蕾; 朱宇玙

    本文从一个新颖的角度分析股票市场对商业银行的风险溢出效应. 首先用Granger因果模型验证股票市场和商业银行之间的关系,再用基于分位数回归的CoVaR模型(条件在险价值模型)量化股市对商业银行的风险溢出. 研究发现, 国有银行自身的风险水平虽然相对最小,但是股票市场对其的风险溢出效应最大,股票市场对城市商业银行的风险溢出效应居中,而股份制银行受到股票市场的系统性风险的影响整体较小. 另外,国有银行、股份制银行和城商行对股票市场的敏感度依次增强.论文最后为削弱股市对商业银行的影响,降低商业银行受到来自外部的风险提供了政策建议.

  • 学术论文
    王平平, 汤银才, 程恭品
    应用概率统计. 2022, 38(5): 674-692. https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-4268.2022.05.004
    随着科技的进步和材料科学的发展,产品的可靠性不断增强, 具有较长的寿命. 因此传统的寿命试验逐渐被退化实验所替代.在退化实验中, 质量特征(QC)随着时间退化, 它可以反应产品的可靠性状态.有些质量特征的退化轨道通常随时间单调递增且非光滑的函数.本文受N通道功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的实验退化数据的启发,提出了层次贝叶斯框架下的两阶段伽马过程模型对单调非光滑的退化数据建模.模拟研究验证了三种情形下所提出模型的有用性. 为了证明所提出方法的应用性,分析了一个说明性的抗辐射性能案例数据.
  • 学术论文
    温利民; 周金亮; 王伟

    期刊影响因子是判定期刊质量的重要标准.本文对影响期刊质量的参数建立了贝叶斯模型, 结合已有的期刊影响因子计算公式,利用信度理论方法, 给出了期刊影响因子的校正方法, 并得到了超参数的估计,证明了估计的统计性质. 通过模拟, 检验了估计量的相合性和收敛速度. 最后,对国内二十几种数学类期刊的影响因子的校正公式进行了实证分析.

  • 学术论文
    马春华

    我们建立了带移民Galton-Watson分枝过程的波动极限定理, 其极限过程为由谱正勒维过程驱动的非时齐Ornstein-Uhlenbeck型过程.作为定理的统计应用,我们得到了后代分布的期望与移民分布的期望的条件最小二乘的渐近估计.

  • 学术论文
    尹腾腾, 周迎春

    对于我国城市经济水平、环境水平的综合排序, 目前已经有了比较完善的指标体系排序方法, 但是其中涉及的大多都是多元数据.随着获取数据的方式增多和获取数据的技术日新月异, 数据变得越来越复杂,某些领域所产生的观测数据不再是单纯的某一类数据, 而是多种类型数据的组合.本文研究的就是当指标体系涉及到函数型数据时, 该如何排序. 对此,本文提出四种综合排序方法, 并通过数值模拟对这些方法进行比较和选择,得到以下结论: 当函数型数据受污染时, 熵权法排序结果较稳定;
    当标量数据受污染时, 多元修正带状深度排序方法更为稳定. 研究表明,多类型数据排序方法的选择还需要根据原始数据的特征而定.该研究丰富了多类型数据的综合排序方法, 具有很好的现实意义.