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2007年, 第23卷, 第1期 刊出日期:2007-02-20
  

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    学术论文
  • 张春生, 陈学民
    应用概率统计. 2007, 23(1): 1-10.
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    本文针对带干扰风险模型考虑了由Picard (1994)引进的破产最大严重程度和恢复所需代价的
    概念以及对它们的测量问题, 并给出了相应于Picard (1994)的各种公式的明确表达.
  • 郭明乐
    应用概率统计. 2007, 23(1): 11-17.
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    讨论了具有离散参数的马氏环境中马氏链的中心极限定理, 并给出了加在链和过程样本函数
    上的充分条件\bd 同时深入研究了$R_{\theta}$\,-链, 得到马氏环境中马氏链的中心极限
    定理成立的三个充分条件.
  • 朱力行, 王惠文, 刘!强
    应用概率统计. 2007, 23(1): 18-24.
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    本文中, 我们提出一种检验高维纵向数据群点在运动中是否保持刚体结构的方法, 并给出高维群
    点变形系数的定义. 对群点刚体结构的检验, 可以把握群点运动的主要特征, 并便于对群点的
    未来运动趋势做总体预测. 通过仿真案例以及分析比较中国东部、西部城市群的经济发展过程
    中多元性的变化, 验证了方法的合理性和应用价值.
  • 尹素菊, 王松桂
    应用概率统计. 2007, 23(1): 25-30.
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    本文探讨了如何选择协变量的问题, 提出了协变量选择的典则相关检验法, 给出了检验统计
    量的近似分布, 并且在经济、生物和医药等方面常见的三种误差协方差阵的假定下进行了计
    算机模拟, 其结果显示了协变量选择的必要性及典则相关检验法的优良性.
  • 蒋春福, 戴永隆
    应用概率统计. 2007, 23(1): 31-41.
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    本文研究了协方差阵奇异时一般M-V模型中的有效证券组合, 得到了证券市场存在有效证券组合的
    充要条件, 并给出了有效证券组合的通解和有效前沿的性质. 最后, 本文还在奇异协方差阵下
    进行了无套利分析, 得到了证券市场无套利的充要条件, 从而证明了Szeg\"{o}的猜想.
  • 雷庆祝, 秦永松
    应用概率统计. 2007, 23(1): 42-50.
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    本文用经验似然方法讨论了条件密度的置信区间的构造. 通过对覆盖概率的Edgeworth展开得到了经验似然置信区间的覆盖精度, 同时证明了条件密度的经验似然置信区间的Bartlett可修正性
  • 李泽慧, 刘志牛
    应用概率统计. 2007, 23(1): 51-58.
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    在这篇文章中, 我们针对一般冲击模型, 研究Bayes方法处理无失效数据的问题. 所谓一
    般$\delta$\,-冲击模型是指系统受到强度为$\lambda$的Poisson冲击, 当两个连续冲击之
    间时间间隔的长度不属于某个固定的区间[$\delta_1,\delta_2$]时, 系统将失效. 我们
    分别选择均匀分布和Beta分布作为先验分布, 用Bayes方法和多层Bayes方法得到了参
    数$\delta_1$和$\delta_2$的估计.

  • 张伟平, 韦来生
    应用概率统计. 2007, 23(1): 59-67.
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    本文基于错误的先验假定获得了一般线性模型下可估函数的Bayes线性无偏估计(BLUE), 证明了在均方误差矩阵(MSEM)准则和后验Pitman Closeness (PPC)准则下BLUE相对于最小二乘估计(LSE)的优良性, 并导出了它们的相对效率的界, 从而获得BLUE的稳健性.
  • 侯紫燕, 廖靖宇
    应用概率统计. 2007, 23(1): 68-76.
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    本文给出了在重复测量试验模型下, 当受试对象观测向量的协方差矩阵$\Sigma$为复合对称阵时,
    参数的似然比检验统计量; 给出该检验在原假设下的渐近零分布和在备择假设下的渐近非零分布;
    并就其功效进行了分析.
  • 濮晓龙等
    应用概率统计. 2007, 23(1): 77-83.
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    序贯概率比检验(SPRT)是应用非常广泛的抽样检验方法, 序贯网图检验在控制最大样本量
    方面很好地改进了SPRT, 但其结果还有进一步改进的余地, 为此, 我们建立了二次序贯网
    图检验, 计算结果表明, 它比原先的计数序贯网图检验有更好的效果.
  • 熊德文, 叶中行
    应用概率统计. 2007, 23(1): 84-90.
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    利用测度变换及随机滤波考察了$Q$\,-鞅$\{\wt{\Lambda}_t:=\ep^Q[\Lambda_T|{\cal G}_t]\}$的分解. 然后利用这种分解考察了受随机因素影响的股票价格模型中投资者存在边信息和不存在边信息时的效用问题, 给出了最优效用的一种形式, 从而证明了边信息的影响有限.
  • 张晓琴
    应用概率统计. 2007, 23(1): 91-101.
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    本文利用非中心$F$统计量对多水平的正交饱和设计进行了研究, 并且给出了方差以及非中心参数
    的一种估计, 通过示例得到了令人满意的结果.
  • 应用简报
  • 杨志林, 杨善林
    应用概率统计. 2007, 23(1): 102-106.
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    假设在供应链上该系统有多个供应商, 他们的备运期是随机的, 需求率为常数, 短缺要补.
    当系统存贮降到某一订购点时, 买家立即向$n$个供应商订购数量不等的货物. 我们的问题
    是在多资源的供应链上寻找订货点及向多个供应商订购不等的订购量使得该系统预期单位时间
    总费用最小, 其中总费用由固定订购费, 存贮费和短缺费构成. 本文给出该系统内某一周期
    内单位时间总费用数学模型, 并求出该系统最优数值解.