2007年, 第23卷, 第3期　刊出日期：2007-08-15

  

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学术论文
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  修如新模型中备件量的计算及其置信上限的Fiducial推断

  于丹,杨军

  应用概率统计. 2007, 23(3): 225-230.

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  本文研究了在修如新模型下, 对预定贮存期为$T$同时开始贮存的$N$个系统, 给出在$P_0$可修复率下所需备件数的计算公式; 针对贮存寿命服从威布尔分布的系统, 利用枢轴量, 在$P_0$可修复率和预定贮存期为$T$的条件下, 给出$N$个系统所需备件数的置信上限的定义; 并基于系统寿命试验的完全样本, 利用Fiducial方法得出备件数置信上限的计算方法.
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  高维Dirichlet问题数值解的概率方法

  唐立, 黄立宏,杨文胜

  应用概率统计. 2007, 23(3): 231-237.

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  本文用概率方法求得高维Dirichlet内问题和外问题在一般区域上的数值解\bd 高维漂移布朗
  族对停时具有强马氏性, 它在球面上的击中时和位置分布已知, 再利用Dirichlet问题解的随
  机表达式, 我们可以获得高维Dirichlet问题的数值解
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  跳跃---扩散型欧式加权几何平均价格亚式期权定价

  魏正元

  应用概率统计. 2007, 23(3): 238-246.

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  在亚式期权定价理论的基础上, 对期权的标的资产价格引入跳跃---扩散过程进行建模, 用几
  何Brown运动描述其常态连续变动, 用Possion过程刻画资产价格受新信息和稀有偶发事件的
  冲击发生跳跃的记数过程, 用对数正态随机变量描述跳跃对应的跳跃幅度, 在模型限定下运
  用Ito-Skorohod微分公式和等价鞅测度变换, 导出欧式加权几何平均价格亚式期权封闭
  形式的解析定价公式
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  范数类Kantorovich不等式的新结果

  马铁丰,杨虎

  应用概率统计. 2007, 23(3): 247-253.

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  本文给出了与文献中[1]相一致的谱范数类和欧氏范数类Kantorovich不等式的结果,
  从而很好解决了范数类Kantorovich不等式上界问题, 本文同时给出了商迹类Kantorovich不
  等式的另一种形式
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  方差分量模型中回归系数的线性估计的可容许性

  吴刘仓,李会琼, 吴晓坤, 江绍萍

  应用概率统计. 2007, 23(3): 254-264.

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  考虑方差分量模型$\ep Y=X\beta,\;\cov(Y)=\tsm_{i=1}^{m}\theta_iV_i$, 其中$n\times p$矩阵$X$和非负定矩阵$V_i\;(i=1,2,\cdots,m)$都是已知的, $\beta\in R^p,\;\theta_i\geq 0$或$\theta_i>0\;(i=1,2,\cdots,m)$均为参数\bd 在本文中, 我们在二次损失下, 当$\mu{(X)} \subset\mu{(V)}$时, 给出了关于可估函数$S\beta$的线性估计在线性估计类中可容许性的充要条件
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  根据子样本的过程能力指数及其置信区间的估计

  张维铭, 宗云南, 刘建斌

  应用概率统计. 2007, 23(3): 265-272.

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  自1980年以来, 分析过程能力的统计方法有显著的进展, 已在实践中得到大量应用\bd 过程能力指数是衡量生产过程中的产品尺寸适合规格限和接近目标值的能力. 最普遍使用的能力指数是$c_p$和$c_{pk}$,这些指数曾被广泛地应用于日本、美国和英国的各工业公司和企业. 本文对这些指数提出根据子样本估计标准差、能力指数及其置信区间的简单近似方法
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  非线性随机微分方程终值问题的适应解和连续依赖性

  秦衍, 夏宁茂, 高焕超

  应用概率统计. 2007, 23(3): 273-284.

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  本文讨论了一般形式非线性随机微分方程的终值问题$$x(t)+\int_t^Tf(s,x(s),y(s))\mbox{d}s+\int_t^Tg(s,x(s),y(s))\mbox{d}W(s)=\xi,\qq 0\leq t\leq T,$$这里$W$为$d$\,-维标准Wiener过程\bd 证明了在某种弱于Lipschitz条件下方程存在唯一适应解, 并给出了解的估计和非线性随机微分方程的解关于终值的连续依赖性
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  负相协误差下非线性模型$M$估计的强相合性

  李永明，韦程东

  应用概率统计. 2007, 23(3): 285-291.

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  对于非线性模型$y_i=f(x_i,\theta)+e_i,\;i=1,2,\cdots,n$, 当$\{e_i,\,i=1,2,\cdots,n\}$
  为NA序列时, 本文在适当的条件下证明了$\theta$的$M$估计量的强相合性.
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  在区间截断的情况下,两点分布估计及其收敛速度

  丁邦俊, 郑祖康

  应用概率统计. 2007, 23(3): 292-302.

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  假设总体$X$服从两点均匀分布, 即$\pr(X=x_1)=\pr(X=x_2)=1/2$, 但是随机变量$X$的取值$x_1$和$x_2$是未知的\bd 在区间截断的情况下, 利用样本获得了$x_1$和$x_2$估计量$\wh{x}_1$和$\wh{x}_2$, 并给出了估计量$\wh{x}_1$和$\wh{x}_2$的收敛速度$o(n^{-1/3+\xs})$.
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  含有正、负风险和风险过程的破产概率

  郁方明, 王过京

  应用概率统计. 2007, 23(3): 303-309.

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  本文考虑含正风险和与负风险和风险过程的破产问题, 给出该风险过程的破产概率所满足的积
  分--微分方程和指数不等式, 研究正风险和类与负风险和类之间的相关性对破产概率的影响,
  并对具体实例给出数值比较结果.
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  随机删失下回归函数最近邻估计的强收敛速度

  廖靖宇, 薛留根:

  应用概率统计. 2007, 23(3): 310-318.

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  针对随机右删失数据, 就截尾时间变量的分布已知和未知两种情况, 构造了一类非参数回归
  函数的最近邻估计, 在适当的条件下得到估计量的强收敛速度.
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  二阶抽样总体比率的估计

  俞纯权

  应用概率统计. 2007, 23(3): 319-328.

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  本文研究二阶抽样下总体比率的估计问题, 就若干种情形给出总体比率的几种可行的估计量,
  讨论了它们的统计性质.
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  离散型半参数广义线性纵向数据模型的方差成分检验

  曾林蕊, 朱仲义, 卢一强

  应用概率统计. 2007, 23(3): 329-336.

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  在回归分析中, 随机误差是否存在方差非齐性是大家十分关心的问题, 本文根据Laplace展开
  原理针对随机效应的影响研究了基于纵向数据的离散型半参数广义线性模型的方差成分检验,
  得到了Score检验统计量, 最后通过一个实例和计算机模拟验证了本文所提出的方法的有效性.